Ratingový model 97

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 53
  • AUC: 0.8467
  • IE: 0.3283
  • IER: 0.3348

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7094 1.0000 53 33 0.6226 0.4921 0.7531 0.4906 0.7547 0.6268 0.4906 0.7547
2 0.2769 0.7094 64 6 0.0938 0.0223 0.1652 0.0313 0.1719 0.0942 0.0230 0.1563
3 0.0506 0.2769 64 5 0.0781 0.0124 0.1439 0.0156 0.1563 0.0827 0.0313 0.1488
4 0.0186 0.0506 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0156 0.0000 0.0469
5 0.0124 0.0186 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0389 0.0000 0.0938
6 0.0069 0.0124 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0309 0.0000 0.0863
7 0.0033 0.0069 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0486 0.0074 0.1094
8 0.0000 0.0033 63 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1921 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0041 0.0000 0.0000 0.0049 0.0007 0.0148
1922 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0026 0.0000 0.0000 0.0035 0.0003 0.0137
1923 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0689 0.0000 0.0000 0.0787 0.0175 0.2054
1924 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8954 0.0000 0.0000 0.8623 0.6406 0.9793
1925 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8330 0.0000 0.0000 0.7864 0.4874 0.9515
1926 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9112 0.0000 0.0000 0.9013 0.7908 0.9695
1927 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.5260 0.0000 0.0000 0.5444 0.1769 0.8057
1928 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0229 0.0000 0.0000 0.0238 0.0082 0.0504
1929 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0598 0.0000 0.0000 0.0605 0.0262 0.1225
1930 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0059 0.0000 0.0000 0.0068 0.0014 0.0185
1931 Nový úvěr č. 1 0.9316 0.0000 0.0000 0.9038 0.6795 0.9904
1932 Nový úvěr č. 2 0.0062 0.0000 0.0000 0.0121 0.0007 0.0595
1933 Nový úvěr č. 3 0.1975 0.0000 0.0000 0.1937 0.0907 0.3157
1934 Nový úvěr č. 4 0.0052 0.0000 0.0000 0.0061 0.0011 0.0152
1935 Nový úvěr č. 5 0.0271 0.0000 0.0000 0.0307 0.0076 0.0836
1936 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0057
1937 Nový úvěr č. 7 0.0007 0.0000 0.0000 0.0021 0.0000 0.0130
1938 Nový úvěr č. 8 0.0322 0.0000 0.0000 0.0423 0.0056 0.1575
1939 Nový úvěr č. 9 0.9167 0.0000 0.0000 0.8899 0.6869 0.9802
1940 Nový úvěr č. 10 0.1505 0.0000 0.0000 0.1870 0.0218 0.5153

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
289 4 250 19 0.3809 0.6272
290 4 500 37 0.3793 0.2700
291 4 1000 94 0.4280 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2253
1 0.3373
2 −0.3831
3 −1.0542
4 0.0032
5 −0.2943
6 0.0692
7 0.2899
8 0.3460

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8