Ratingový model 18

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 716
  • AUC: 0.8340
  • IE: 0.3318
  • IER: 0.2703

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5675 1.0000 716 387 0.5405 0.5040 0.5770 0.5042 0.5768 0.5387 0.4991 0.5692
2 0.2161 0.5675 970 123 0.1268 0.1059 0.1477 0.1062 0.1485 0.1268 0.1092 0.1464
3 0.0806 0.2161 969 58 0.0599 0.0449 0.0748 0.0454 0.0753 0.0591 0.0459 0.0785
4 0.0465 0.0806 969 46 0.0475 0.0341 0.0609 0.0341 0.0609 0.0476 0.0372 0.0578
5 0.0339 0.0465 969 50 0.0516 0.0377 0.0655 0.0382 0.0660 0.0528 0.0407 0.0691
6 0.0204 0.0339 969 26 0.0268 0.0167 0.0370 0.0175 0.0372 0.0260 0.0170 0.0362
7 0.0108 0.0204 969 21 0.0217 0.0125 0.0308 0.0134 0.0310 0.0214 0.0155 0.0294
8 0.0000 0.0108 969 5 0.0052 0.0006 0.0097 0.0010 0.0103 0.0052 0.0010 0.0103

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
341 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0342 0.0220 0.0464 0.0350 0.0243 0.0458
342 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0298 0.0153 0.0443 0.0310 0.0179 0.0455
343 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0391 0.0270 0.0511 0.0394 0.0272 0.0552
344 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6161 0.5449 0.6874 0.6121 0.5556 0.6658
345 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6455 0.5665 0.7244 0.6378 0.5524 0.6998
346 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7297 0.6830 0.7764 0.7295 0.6757 0.7835
347 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1592 0.1123 0.2060 0.1610 0.1197 0.2097
348 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0781 0.0613 0.0950 0.0777 0.0624 0.0910
349 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1456 0.1180 0.1732 0.1441 0.1224 0.1658
350 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0357 0.0277 0.0437 0.0362 0.0293 0.0434
351 Nový úvěr č. 1 0.8302 0.7635 0.8968 0.8234 0.7432 0.8931
352 Nový úvěr č. 2 0.0078 0.0034 0.0122 0.0084 0.0046 0.0142
353 Nový úvěr č. 3 0.3242 0.2730 0.3754 0.3229 0.2778 0.3832
354 Nový úvěr č. 4 0.0239 0.0189 0.0289 0.0242 0.0198 0.0287
355 Nový úvěr č. 5 0.0270 0.0182 0.0357 0.0267 0.0183 0.0367
356 Nový úvěr č. 6 0.0130 0.0013 0.0248 0.0146 0.0058 0.0290
357 Nový úvěr č. 7 0.0009 0.0002 0.0017 0.0010 0.0004 0.0023
358 Nový úvěr č. 8 0.0188 0.0109 0.0266 0.0192 0.0118 0.0285
359 Nový úvěr č. 9 0.8375 0.7922 0.8828 0.8351 0.7942 0.8772
360 Nový úvěr č. 10 0.0221 0.0104 0.0338 0.0224 0.0129 0.0354

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
52 1 3750 329 0.3928 0.6601
53 1 7500 673 0.3854 0.9801
54 1 15000 1366 0.4049 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.0576
1 0.2557
2 0.0815
3 −0.3755
4 −0.0850
5 −0.1018
6 −0.1414
7 0.0863
8 −1.1751

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8