Ratingový model 13

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 471
  • AUC: 0.8370
  • IE: 0.3334
  • IER: 0.2633

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6986 1.0000 471 251 0.5329 0.4879 0.5780 0.4883 0.5775 0.5338 0.4903 0.5725
2 0.2667 0.6986 647 86 0.1329 0.1068 0.1591 0.1066 0.1592 0.1316 0.1119 0.1546
3 0.0550 0.2667 647 40 0.0618 0.0433 0.0804 0.0433 0.0804 0.0630 0.0464 0.0796
4 0.0257 0.0550 647 33 0.0510 0.0341 0.0680 0.0340 0.0680 0.0518 0.0371 0.0688
5 0.0165 0.0257 647 22 0.0340 0.0200 0.0480 0.0201 0.0479 0.0344 0.0232 0.0495
6 0.0096 0.0165 647 19 0.0294 0.0164 0.0424 0.0170 0.0433 0.0295 0.0193 0.0417
7 0.0051 0.0096 647 14 0.0216 0.0104 0.0328 0.0108 0.0340 0.0208 0.0124 0.0325
8 0.0000 0.0051 647 6 0.0093 0.0019 0.0167 0.0031 0.0170 0.0102 0.0031 0.0178

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
241 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0131 0.0000 0.0000 0.0127 0.0086 0.0190
242 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0101 0.0000 0.0000 0.0098 0.0057 0.0162
243 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0283 0.0000 0.0000 0.0284 0.0173 0.0441
244 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8424 0.0000 0.0000 0.8403 0.7906 0.8898
245 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7805 0.0000 0.0000 0.7758 0.6868 0.8446
246 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9019 0.0000 0.0000 0.9003 0.8595 0.9335
247 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3175 0.0000 0.0000 0.3228 0.2283 0.4193
248 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0507 0.0000 0.0000 0.0492 0.0388 0.0616
249 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0852 0.0000 0.0000 0.0838 0.0599 0.1081
250 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0139 0.0000 0.0000 0.0136 0.0094 0.0190
251 Nový úvěr č. 1 0.9602 0.0000 0.0000 0.9580 0.9215 0.9800
252 Nový úvěr č. 2 0.0043 0.0000 0.0000 0.0044 0.0020 0.0077
253 Nový úvěr č. 3 0.3188 0.0000 0.0000 0.3152 0.2573 0.3778
254 Nový úvěr č. 4 0.0089 0.0000 0.0000 0.0087 0.0059 0.0119
255 Nový úvěr č. 5 0.0148 0.0000 0.0000 0.0147 0.0095 0.0213
256 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0001 0.0008
257 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0004
258 Nový úvěr č. 8 0.0164 0.0000 0.0000 0.0166 0.0091 0.0283
259 Nový úvěr č. 9 0.9431 0.0000 0.0000 0.9404 0.9072 0.9613
260 Nový úvěr č. 10 0.0431 0.0000 0.0000 0.0449 0.0232 0.0789

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
37 1 2500 235 0.4210 0.2700
38 1 5000 423 0.3806 0.6601
39 1 10000 889 0.4016 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
10 13 14 1 5000 423
11 13 16 1 5000 423
13 1 13 1 4000 347

Váhy

Popis Hodnota
0 7.0788
1 0.3668
2 0.0741
3 −1.3118
4 −0.1235
5 −0.1785
6 0.1212
7 0.2712
8 −0.7402

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8