Validace ratingového modelu 38

Všeobecné informace

• Ratingový model: 13
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 423
• Brier Skill Score: 0.3806
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	253	177	0.5329	0.6996	0.6431	0.7561	0.6443	0.7549	0.7052	0.6403	0.7589
2	308	53	0.1329	0.1721	0.1299	0.2142	0.1299	0.2143	0.1708	0.1295	0.2062
3	655	77	0.0618	0.1176	0.0929	0.1422	0.0931	0.1435	0.1156	0.0947	0.1443
4	781	39	0.0510	0.0499	0.0347	0.0652	0.0359	0.0653	0.0491	0.0371	0.0621
5	734	34	0.0340	0.0463	0.0311	0.0615	0.0313	0.0627	0.0470	0.0313	0.0627
6	589	17	0.0294	0.0289	0.0153	0.0424	0.0170	0.0424	0.0286	0.0161	0.0407
7	657	14	0.0216	0.0213	0.0103	0.0324	0.0107	0.0335	0.0204	0.0091	0.0335
8	1023	12	0.0093	0.0117	0.0051	0.0183	0.0059	0.0186	0.0123	0.0068	0.0181

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8335
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8115
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8556
• Bootstrap – průměr: 0.8315
• Bootstrap – dolní limit: 0.8094
• Bootstrap – horní limit: 0.8542

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2989
• Bootstrap – průměr: 0.2988
• Bootstrap – dolní limit: 0.2734
• Bootstrap – horní limit: 0.3197

IER

• Hodnota: 0.2853
• Bootstrap – průměr: 0.2847
• Bootstrap – dolní limit: 0.2523
• Bootstrap – horní limit: 0.3245

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8