Ratingový model 4

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 50
• AUC: 0.8773
• IE: 0.3085
• IER: 0.3495

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5713	1.0000	50	36	0.7200	0.5955	0.8445	0.6000	0.8400	0.7252	0.5895	0.8305
2	0.1961	0.5713	65	6	0.0923	0.0219	0.1627	0.0308	0.1692	0.0932	0.0308	0.1692
3	0.0701	0.1961	65	5	0.0769	0.0121	0.1417	0.0154	0.1538	0.0802	0.0227	0.1385
4	0.0373	0.0701	64	2	0.0313	−0.0114	0.0739	0.0000	0.0781	0.0350	0.0000	0.0781
5	0.0164	0.0373	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0061	0.0164	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0024	0.0061	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0156	0.0000	0.0469
8	0.0000	0.0024	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
61	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0103	−0.0329	0.0535	0.0181	0.0006	0.1101
62	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0108	−0.0421	0.0637	0.0265	0.0004	0.1703
63	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0404	−0.1005	0.1814	0.0371	0.0011	0.1321
64	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7746	0.4503	1.0989	0.6301	0.0848	0.9364
65	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.1235	−0.0258	0.2728	0.4428	0.0213	0.9534
66	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8317	0.6463	1.0172	0.8524	0.4133	0.9761
67	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1272	−0.0445	0.2990	0.1570	0.0049	0.6503
68	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0078	−0.0215	0.0371	0.0167	0.0008	0.0712
69	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.4934	−0.3445	1.3312	0.3356	0.0313	0.7763
70	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0397	−0.0518	0.1311	0.0228	0.0010	0.0948
71	Nový úvěr č. 1	0.8509	0.7055	0.9964	0.7893	0.0967	0.9800
72	Nový úvěr č. 2	0.0242	−0.0154	0.0638	0.0543	0.0006	0.4151
73	Nový úvěr č. 3	0.2283	−0.2918	0.7484	0.4026	0.0373	0.8841
74	Nový úvěr č. 4	0.0140	−0.0314	0.0595	0.0135	0.0005	0.0659
75	Nový úvěr č. 5	0.0339	−0.0739	0.1417	0.0142	0.0003	0.0724
76	Nový úvěr č. 6	0.0225	−0.2427	0.2878	0.1063	0.0005	0.7689
77	Nový úvěr č. 7	0.0022	−0.0017	0.0061	0.0244	0.0000	0.3256
78	Nový úvěr č. 8	0.0037	−0.0070	0.0143	0.0160	0.0002	0.1109
79	Nový úvěr č. 9	0.7639	0.5367	0.9911	0.7768	0.1772	0.9826
80	Nový úvěr č. 10	0.0037	−0.0092	0.0166	0.0191	0.0001	0.1159

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
10	1	250	24	0.2719	0.6272
11	1	500	48	0.2739	0.6272
12	1	1000	100	0.2940	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
16	4	16	1	4000	347
2	1	4	1	500	48
3	2	4	1	500	48
17	3	4	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	1.2210
in1->h1	−2.2516
in2->h1	−0.9570
in3->h1	−0.6745
in4->h1	−1.6070
in5->h1	−0.8474
in6->h1	0.4984
in7->h1	−0.1426
in8->h1	1.2328
in0->h2	1.0083
in1->h2	−2.0467
in2->h2	0.9896
in3->h2	−0.9314
in4->h2	2.9857
in5->h2	0.3177
in6->h2	−0.9381
in7->h2	−0.0813
in8->h2	0.4605
in0->h3	−1.9718
in1->h3	−0.1961
in2->h3	0.8808
in3->h3	−0.8917
in4->h3	−1.6812
in5->h3	0.0960
in6->h3	0.9531
in7->h3	−2.1413
in8->h3	−1.4223
h0->out	1.8328
h1->out	−4.0741
h2->out	−3.8335
h3->out	−3.1345

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8