Ratingový model 2

Všeobecné informace

• Typ modelu: logit
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 50
• AUC: 0.8676
• IE: 0.3074
• IER: 0.3448

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.6205	1.0000	50	32	0.6400	0.5070	0.7730	0.5000	0.7600	0.6266	0.4695	0.7705
2	0.2090	0.6205	65	9	0.1385	0.0545	0.2224	0.0615	0.2308	0.1457	0.0615	0.2308
3	0.0650	0.2090	65	2	0.0308	−0.0112	0.0728	0.0000	0.0769	0.0285	0.0000	0.0615
4	0.0373	0.0650	64	3	0.0469	−0.0049	0.0987	0.0000	0.1094	0.0489	0.0000	0.1020
5	0.0227	0.0373	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0147	0.0000	0.0469
6	0.0109	0.0227	64	2	0.0313	−0.0114	0.0739	0.0000	0.0781	0.0355	0.0000	0.0781
7	0.0038	0.0109	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0159	0.0000	0.0469
8	0.0000	0.0038	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
21	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0163	−0.0103	0.0429	0.0203	0.0032	0.0641
22	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0097	−0.0116	0.0310	0.0155	0.0010	0.0658
23	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0245	−0.0060	0.0550	0.0245	0.0026	0.0752
24	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.5788	0.2660	0.8915	0.5632	0.2526	0.8815
25	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7993	0.5487	1.0498	0.7612	0.3154	0.9458
26	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8625	0.7318	0.9933	0.8681	0.6932	0.9641
27	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.2334	−0.0248	0.4915	0.2576	0.0700	0.5962
28	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0419	−0.0127	0.0964	0.0403	0.0037	0.0992
29	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.2680	0.0687	0.4674	0.3019	0.0960	0.5675
30	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0326	0.0007	0.0645	0.0326	0.0066	0.0756
31	Nový úvěr č. 1	0.8990	0.6948	1.1031	0.8478	0.4245	0.9923
32	Nový úvěr č. 2	0.0030	−0.0045	0.0104	0.0067	0.0001	0.0312
33	Nový úvěr č. 3	0.4592	0.2204	0.6979	0.4649	0.2111	0.7525
34	Nový úvěr č. 4	0.0192	0.0006	0.0377	0.0184	0.0038	0.0450
35	Nový úvěr č. 5	0.0129	−0.0066	0.0323	0.0130	0.0006	0.0454
36	Nový úvěr č. 6	0.0570	−0.2536	0.3675	0.2850	0.0008	0.9950
37	Nový úvěr č. 7	0.0005	−0.0012	0.0023	0.0015	0.0000	0.0090
38	Nový úvěr č. 8	0.0073	−0.0065	0.0211	0.0080	0.0003	0.0315
39	Nový úvěr č. 9	0.8978	0.7645	1.0311	0.8869	0.7004	0.9725
40	Nový úvěr č. 10	0.0042	−0.0080	0.0164	0.0065	0.0000	0.0425

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
4	1	250	24	0.3876	0.2700
5	1	500	48	0.3695	0.6272
6	1	1000	100	0.3657	0.9639

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
3	2	4	1	500	48
14	2	14	1	4000	347
1	1	2	1	500	48

Váhy

Popis	Hodnota
	−8.3243
1	0.2699
2	−0.0598
3	0.8129
4	0.1516
5	0.2585
6	−0.4360
7	0.2778
8	−1.7047

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8