Ratingový model 3

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 50
• AUC: 0.8692
• IE: 0.3292
• IER: 0.3064

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5567	1.0000	50	33	0.6600	0.5287	0.7913	0.5200	0.7800	0.6640	0.5295	0.7810
2	0.2136	0.5567	65	9	0.1385	0.0545	0.2224	0.0615	0.2308	0.1323	0.0535	0.2081
3	0.0785	0.2136	65	1	0.0154	−0.0145	0.0453	0.0000	0.0462	0.0129	0.0000	0.0542
4	0.0460	0.0785	64	2	0.0313	−0.0114	0.0739	0.0000	0.0781	0.0295	0.0000	0.0781
5	0.0313	0.0460	64	2	0.0313	−0.0114	0.0739	0.0000	0.0781	0.0297	0.0000	0.0625
6	0.0175	0.0313	64	2	0.0313	−0.0114	0.0739	0.0000	0.0781	0.0273	0.0000	0.0707
7	0.0084	0.0175	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0155	0.0000	0.0469
8	0.0000	0.0084	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
41	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0514	−0.1249	0.2276	0.0449	0.0055	0.1259
42	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0447	−0.1028	0.1923	0.0477	0.0049	0.1543
43	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0273	−0.0568	0.1115	0.0391	0.0068	0.1323
44	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.5819	−0.5216	1.6854	0.5444	0.1796	0.8178
45	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.3261	−0.3608	1.0131	0.4638	0.0867	0.8473
46	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.7638	0.3481	1.1796	0.7880	0.5739	0.8788
47	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.2752	−0.6551	1.2054	0.2253	0.0684	0.5096
48	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0468	−0.0844	0.1780	0.0374	0.0106	0.0799
49	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.2675	−0.6382	1.1732	0.2621	0.0929	0.5594
50	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0414	−0.1061	0.1888	0.0432	0.0166	0.1045
51	Nový úvěr č. 1	0.8065	0.4933	1.1197	0.7667	0.3755	0.8963
52	Nový úvěr č. 2	0.0382	−0.0929	0.1693	0.0414	0.0025	0.1414
53	Nový úvěr č. 3	0.3542	−0.2069	0.9153	0.4028	0.1892	0.6845
54	Nový úvěr č. 4	0.0217	−0.0628	0.1063	0.0249	0.0083	0.0609
55	Nový úvěr č. 5	0.0257	−0.0732	0.1247	0.0265	0.0037	0.0891
56	Nový úvěr č. 6	0.0708	−0.3567	0.4983	0.0854	0.0132	0.3285
57	Nový úvěr č. 7	0.0034	−0.0127	0.0195	0.0089	0.0005	0.0352
58	Nový úvěr č. 8	0.0119	−0.0500	0.0737	0.0258	0.0024	0.0883
59	Nový úvěr č. 9	0.8076	0.5619	1.0533	0.7814	0.4101	0.9013
60	Nový úvěr č. 10	0.0073	−0.0220	0.0366	0.0175	0.0018	0.0797

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
7	1	250	24	0.2571	0.6272
8	1	500	48	0.2739	0.6601
9	1	1000	100	0.3081	0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
17	3	4	1	2000	191
15	3	15	1	4000	347

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	1.0783
in1->h1	−1.3304
in2->h1	−0.9249
in3->h1	−0.3898
in4->h1	−0.6775
in5->h1	−0.6588
in6->h1	0.2834
in7->h1	−0.6923
in8->h1	0.2262
in0->h2	1.1624
in1->h2	−1.4709
in2->h2	0.3487
in3->h2	−0.4270
in4->h2	−0.6986
in5->h2	−0.3808
in6->h2	0.3657
in7->h2	0.1016
in8->h2	0.7528
in0->h3	0.6470
in1->h3	−1.4250
in2->h3	0.5006
in3->h3	−0.5379
in4->h3	1.7341
in5->h3	0.4066
in6->h3	−0.7437
in7->h3	0.0352
in8->h3	0.2762
h0->out	1.8297
h1->out	−2.7444
h2->out	−2.4026
h3->out	−2.7096

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8