Ratingový model 15

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 471
• AUC: 0.8338
• IE: 0.3284
• IER: 0.2700

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5663	1.0000	471	260	0.5520	0.5071	0.5969	0.5074	0.5966	0.5522	0.5117	0.5925
2	0.1588	0.5663	647	87	0.1345	0.1082	0.1608	0.1082	0.1607	0.1345	0.1120	0.1585
3	0.0682	0.1588	647	39	0.0603	0.0419	0.0786	0.0433	0.0788	0.0610	0.0394	0.0843
4	0.0411	0.0682	647	24	0.0371	0.0225	0.0517	0.0232	0.0526	0.0371	0.0247	0.0510
5	0.0316	0.0411	647	22	0.0340	0.0200	0.0480	0.0201	0.0479	0.0341	0.0232	0.0464
6	0.0255	0.0316	647	13	0.0201	0.0093	0.0309	0.0108	0.0309	0.0200	0.0108	0.0294
7	0.0191	0.0255	647	18	0.0278	0.0151	0.0405	0.0155	0.0417	0.0290	0.0170	0.0379
8	0.0000	0.0191	647	8	0.0124	0.0038	0.0209	0.0046	0.0216	0.0121	0.0038	0.0201

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
281	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
282	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
283	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0684	−0.0004	0.1372	0.0624	0.0229	0.1167
284	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7165	0.0731	1.3598	0.7174	0.5247	0.8509
285	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7558	0.4739	1.0377	0.7155	0.5497	0.8695
286	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8520	0.6233	1.0807	0.8678	0.7828	0.9419
287	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
288	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
289	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1253	−0.1185	0.3691	0.1255	0.0578	0.2179
290	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0462	−0.0370	0.1295	0.0388	0.0147	0.0684
291	Nový úvěr č. 1	0.8916	0.6224	1.1608	0.7904	0.2683	0.9579
292	Nový úvěr č. 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
293	Nový úvěr č. 3	0.4853	−0.0959	1.0666	0.4366	0.2188	0.7083
294	Nový úvěr č. 4	0.0440	−0.0637	0.1517	0.0310	0.0055	0.0606
295	Nový úvěr č. 5	0.0282	−0.0144	0.0709	0.0248	0.0026	0.0630
296	Nový úvěr č. 6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
297	Nový úvěr č. 7	0.0304	−0.1161	0.1769	0.0361	0.0037	0.1102
298	Nový úvěr č. 8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
299	Nový úvěr č. 9	0.9063	0.7587	1.0540	0.8983	0.7663	0.9590
300	Nový úvěr č. 10	0.0754	−0.2046	0.3554	0.0688	0.0065	0.1858

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
43	1	2500	235	0.4227	0.6601
44	1	5000	423	0.3829	0.6272
45	1	10000	889	0.4029	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
20	15	16	1	2000	191
15	3	15	1	4000	347

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.8232
in1->h1	0.6019
in2->h1	0.8909
in3->h1	−0.0175
in4->h1	0.2367
in5->h1	0.4164
in6->h1	−0.5043
in7->h1	0.5539
in8->h1	0.9174
in0->h2	0.7445
in1->h2	0.3053
in2->h2	−1.0398
in3->h2	0.6156
in4->h2	−0.6148
in5->h2	−1.5280
in6->h2	−0.6640
in7->h2	−0.6351
in8->h2	−0.5937
in0->h3	3.6118
in1->h3	−3.1744
in2->h3	0.0424
in3->h3	0.3061
in4->h3	0.0084
in5->h3	−0.0759
in6->h3	−0.2275
in7->h3	−0.1309
in8->h3	1.5587
h0->out	−0.2768
h1->out	2.3248
h2->out	1.2837
h3->out	−4.7288

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8