Ratingový model 35

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 49
• AUC: 0.8291
• IE: 0.3455
• IER: 0.2607

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5476	1.0000	49	31	0.6327	0.4977	0.7676	0.4898	0.7551	0.6316	0.4791	0.7551
2	0.2098	0.5476	65	6	0.0923	0.0219	0.1627	0.0308	0.1692	0.0949	0.0308	0.1773
3	0.0720	0.2098	65	3	0.0462	−0.0049	0.0972	0.0000	0.1077	0.0472	0.0154	0.1077
4	0.0453	0.0720	65	3	0.0462	−0.0049	0.0972	0.0000	0.1077	0.0455	0.0000	0.0923
5	0.0319	0.0453	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0145	0.0000	0.0469
6	0.0218	0.0319	64	3	0.0469	−0.0049	0.0987	0.0000	0.1094	0.0413	0.0000	0.0938
7	0.0138	0.0218	64	2	0.0313	−0.0114	0.0739	0.0000	0.0781	0.0314	0.0000	0.0707
8	0.0000	0.0138	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
681	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0316	−0.0977	0.1608	0.0386	0.0042	0.1322
682	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0463	−0.1358	0.2284	0.0502	0.0031	0.1847
683	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0426	−0.2061	0.2913	0.0858	0.0153	0.2348
684	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.5483	−0.8676	1.9642	0.5954	0.2811	0.8390
685	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.4414	−0.7630	1.6458	0.4236	0.1320	0.7479
686	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.7420	0.1351	1.3488	0.6946	0.4353	0.8625
687	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.4568	−0.9567	1.8703	0.4170	0.1167	0.7086
688	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0249	−0.1062	0.1560	0.0286	0.0056	0.0750
689	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1049	−0.3550	0.5648	0.0892	0.0220	0.2001
690	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0408	−0.0713	0.1529	0.0309	0.0093	0.0697
691	Nový úvěr č. 1	0.8271	0.4538	1.2005	0.7314	0.4149	0.8922
692	Nový úvěr č. 2	0.0208	−0.1645	0.2061	0.0825	0.0058	0.3983
693	Nový úvěr č. 3	0.2992	−0.4532	1.0516	0.2805	0.1139	0.5326
694	Nový úvěr č. 4	0.0272	−0.0472	0.1015	0.0241	0.0072	0.0500
695	Nový úvěr č. 5	0.0337	−0.1822	0.2495	0.0385	0.0039	0.1128
696	Nový úvěr č. 6	0.0066	−0.0421	0.0552	0.0169	0.0011	0.0572
697	Nový úvěr č. 7	0.0054	−0.0120	0.0227	0.0157	0.0018	0.0451
698	Nový úvěr č. 8	0.0489	−0.0821	0.1800	0.0531	0.0084	0.1881
699	Nový úvěr č. 9	0.6650	−0.3814	1.7115	0.5608	0.2107	0.8293
700	Nový úvěr č. 10	0.0457	−0.1515	0.2428	0.0863	0.0080	0.2505

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
103	2	250	24	0.3740	0.6272
104	2	500	41	0.3618	0.2700
105	2	1000	87	0.3973	0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
25	35	36	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−1.4874
in1->h1	1.6752
in2->h1	−1.0439
in3->h1	−0.2711
in4->h1	−0.6818
in5->h1	0.6539
in6->h1	−0.1759
in7->h1	0.1176
in8->h1	−0.5322
in0->h2	0.7678
in1->h2	−0.9104
in2->h2	−0.2443
in3->h2	−0.1804
in4->h2	0.0037
in5->h2	1.0942
in6->h2	0.8143
in7->h2	−0.9689
in8->h2	−0.0706
in0->h3	0.9300
in1->h3	−1.3781
in2->h3	−0.7088
in3->h3	0.0420
in4->h3	−0.9940
in5->h3	−0.0368
in6->h3	−1.1172
in7->h3	−0.0069
in8->h3	−0.1919
h0->out	−0.5323
h1->out	2.7171
h2->out	−2.2801
h3->out	−2.8867

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8