Validace ratingového modelu 103

Všeobecné informace

• Ratingový model: 35
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 24
• Brier Skill Score: 0.3740
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	10	8	0.6327	0.8000	0.5521	1.0479	0.5000	1.0000	0.7730	0.5000	1.0000
2	25	4	0.0923	0.1600	0.0163	0.3037	0.0400	0.3200	0.1660	0.0400	0.3010
3	41	6	0.0462	0.1463	0.0382	0.2545	0.0488	0.2683	0.1551	0.0604	0.2567
4	41	3	0.0462	0.0732	−0.0065	0.1529	0.0000	0.1707	0.0763	0.0116	0.1591
5	29	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	36	2	0.0469	0.0556	−0.0193	0.1304	0.0000	0.1389	0.0606	0.0000	0.1389
7	24	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	44	1	0.0000	0.0227	−0.0213	0.0668	0.0000	0.0682	0.0209	0.0000	0.0801

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8119
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7129
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9108
• Bootstrap – průměr: 0.8156
• Bootstrap – dolní limit: 0.7233
• Bootstrap – horní limit: 0.9053

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3249
• Bootstrap – průměr: 0.2983
• Bootstrap – dolní limit: 0.1815
• Bootstrap – horní limit: 0.4045

IER

• Hodnota: 0.2879
• Bootstrap – průměr: 0.3342
• Bootstrap – dolní limit: 0.1843
• Bootstrap – horní limit: 0.5265

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8