Ratingový model 28

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1164
• AUC: 0.8382
• IE: 0.3241
• IER: 0.2759

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5617	1.0000	1164	636	0.5464	0.5178	0.5750	0.5180	0.5747	0.5464	0.5191	0.5704
2	0.1492	0.5617	1620	213	0.1315	0.1150	0.1479	0.1154	0.1481	0.1309	0.1163	0.1504
3	0.0675	0.1492	1620	95	0.0586	0.0472	0.0701	0.0475	0.0704	0.0582	0.0469	0.0725
4	0.0448	0.0675	1620	73	0.0451	0.0350	0.0552	0.0352	0.0556	0.0448	0.0349	0.0559
5	0.0357	0.0448	1619	64	0.0395	0.0300	0.0490	0.0303	0.0494	0.0400	0.0306	0.0485
6	0.0285	0.0357	1619	40	0.0247	0.0171	0.0323	0.0173	0.0327	0.0245	0.0185	0.0306
7	0.0167	0.0285	1619	32	0.0198	0.0130	0.0265	0.0136	0.0266	0.0190	0.0130	0.0250
8	0.0000	0.0167	1619	11	0.0068	0.0028	0.0108	0.0031	0.0111	0.0070	0.0031	0.0111

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
541	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0582	0.0094	0.1070	0.0464	0.0238	0.0981
542	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.1264	−0.0599	0.3127	0.0792	0.0207	0.3973
543	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0694	0.0250	0.1138	0.0712	0.0388	0.0998
544	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
545	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7512	0.3527	1.1497	0.7264	0.6209	0.8217
546	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8602	0.6171	1.1033	0.8612	0.8212	0.9090
547	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1185	0.0290	0.2080	0.1128	0.0402	0.1638
548	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0358	0.0222	0.0495	0.0409	0.0248	0.0634
549	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0761	0.0291	0.1231	0.0900	0.0467	0.1375
550	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0504	0.0237	0.0771	0.0500	0.0322	0.0732
551	Nový úvěr č. 1	0.7436	0.4702	1.0170	0.6520	0.0581	0.9506
552	Nový úvěr č. 2	0.0407	−0.0193	0.1008	0.0535	0.0063	0.1153
553	Nový úvěr č. 3	0.4092	0.0345	0.7840	0.3101	0.0897	0.6541
554	Nový úvěr č. 4	0.0424	0.0094	0.0754	0.0451	0.0210	0.0954
555	Nový úvěr č. 5	0.0021	−0.0005	0.0047	0.0240	0.0011	0.0911
556	Nový úvěr č. 6	0.3695	−0.1830	0.9221	0.2018	0.0257	0.8378
557	Nový úvěr č. 7	0.0422	−0.0072	0.0915	0.0477	0.0072	0.1274
558	Nový úvěr č. 8	0.0646	0.0068	0.1224	0.0756	0.0289	0.1232
559	Nový úvěr č. 9	0.9159	0.8607	0.9711	0.8977	0.8356	0.9495
560	Nový úvěr č. 10	0.0762	0.0155	0.1370	0.0707	0.0143	0.1326

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
82	1	6250	558	0.3910	0.6601
83	1	12500	1141	0.4164	0.6601
84	1	25000	2279	0.4210	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
23	27	28	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	2.1830
in1->h1	−1.5475
in2->h1	−0.4255
in3->h1	−0.7882
in4->h1	−0.3536
in5->h1	−0.5097
in6->h1	−0.1634
in7->h1	0.5645
in8->h1	−2.8401
in0->h2	−2.2963
in1->h2	−3.8980
in2->h2	0.0259
in3->h2	−0.0850
in4->h2	0.1068
in5->h2	0.0859
in6->h2	−0.0652
in7->h2	−0.0547
in8->h2	6.1412
in0->h3	−1.4613
in1->h3	0.4177
in2->h3	0.2115
in3->h3	1.0206
in4->h3	−0.0605
in5->h3	0.0551
in6->h3	−0.4561
in7->h3	0.3965
in8->h3	0.9679
h0->out	0.1823
h1->out	−3.8409
h2->out	−4.5263
h3->out	2.5984

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8