Ratingový model 27

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1164
• AUC: 0.8363
• IE: 0.3239
• IER: 0.2732

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5598	1.0000	1164	636	0.5464	0.5178	0.5750	0.5180	0.5747	0.5458	0.5163	0.5803
2	0.1497	0.5598	1620	204	0.1259	0.1098	0.1421	0.1099	0.1426	0.1262	0.1123	0.1405
3	0.0666	0.1497	1620	103	0.0636	0.0517	0.0755	0.0519	0.0759	0.0638	0.0521	0.0754
4	0.0424	0.0666	1620	76	0.0469	0.0366	0.0572	0.0370	0.0574	0.0469	0.0379	0.0574
5	0.0329	0.0424	1619	51	0.0315	0.0230	0.0400	0.0235	0.0401	0.0313	0.0231	0.0395
6	0.0269	0.0329	1619	45	0.0278	0.0198	0.0358	0.0204	0.0358	0.0278	0.0200	0.0349
7	0.0210	0.0269	1619	36	0.0222	0.0151	0.0294	0.0154	0.0296	0.0218	0.0145	0.0281
8	0.0000	0.0210	1619	13	0.0080	0.0037	0.0124	0.0037	0.0124	0.0081	0.0034	0.0133

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
521	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0337	−0.0536	0.1209	0.0420	0.0140	0.1231
522	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0300	−0.0644	0.1244	0.0476	0.0108	0.1769
523	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0723	−0.0643	0.2089	0.0678	0.0386	0.0973
524	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7425	0.3671	1.1180	0.7249	0.6193	0.8037
525	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7104	0.3743	1.0466	0.7138	0.5512	0.8158
526	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8731	0.6620	1.0842	0.8759	0.8296	0.9187
527	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1147	−0.1783	0.4078	0.1061	0.0521	0.1723
528	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0312	−0.0278	0.0902	0.0346	0.0180	0.0549
529	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1022	−0.1415	0.3460	0.1029	0.0664	0.1431
530	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0532	−0.0404	0.1467	0.0502	0.0206	0.0710
531	Nový úvěr č. 1	0.8628	0.3907	1.3350	0.7740	0.1226	0.9452
532	Nový úvěr č. 2	0.0736	−0.1543	0.3015	0.0747	0.0245	0.1820
533	Nový úvěr č. 3	0.3545	−0.0286	0.7375	0.3465	0.1794	0.5039
534	Nový úvěr č. 4	0.0492	−0.0365	0.1348	0.0430	0.0068	0.0654
535	Nový úvěr č. 5	0.0308	−0.0149	0.0765	0.0268	0.0032	0.0542
536	Nový úvěr č. 6	0.0947	−0.3908	0.5803	0.1109	0.0309	0.3948
537	Nový úvěr č. 7	0.0643	−0.2222	0.3508	0.0637	0.0215	0.1334
538	Nový úvěr č. 8	0.0794	−0.1158	0.2747	0.0701	0.0333	0.1196
539	Nový úvěr č. 9	0.9111	0.7591	1.0630	0.9069	0.8633	0.9422
540	Nový úvěr č. 10	0.0625	−0.1842	0.3092	0.0617	0.0255	0.1257

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
79	1	6250	558	0.3911	0.6601
80	1	12500	1141	0.4162	0.6601
81	1	25000	2279	0.4209	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
23	27	28	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.4592
in1->h1	0.2918
in2->h1	0.8822
in3->h1	0.6622
in4->h1	0.2245
in5->h1	−0.1704
in6->h1	−0.6017
in7->h1	0.1808
in8->h1	0.5971
in0->h2	−0.0133
in1->h2	−0.1332
in2->h2	−0.8693
in3->h2	0.9589
in4->h2	−0.1914
in5->h2	0.8217
in6->h2	0.2964
in7->h2	−0.0104
in8->h2	0.0807
in0->h3	4.8816
in1->h3	−3.4249
in2->h3	−0.0752
in3->h3	−0.4269
in4->h3	0.1376
in5->h3	0.1718
in6->h3	−0.0141
in7->h3	−0.1067
in8->h3	1.6670
h0->out	0.0321
h1->out	1.9763
h2->out	1.1743
h3->out	−4.7215

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8