Validace ratingového modelu 82

Všeobecné informace

• Ratingový model: 28
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 6250
• Počet defaultů: 558
• Brier Skill Score: 0.3910
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	317	228	0.5464	0.7192	0.6698	0.7687	0.6688	0.7666	0.7174	0.6671	0.7714
2	397	86	0.1315	0.2166	0.1761	0.2571	0.1763	0.2569	0.2165	0.1775	0.2594
3	900	95	0.0586	0.1056	0.0855	0.1256	0.0856	0.1256	0.1047	0.0861	0.1245
4	819	53	0.0451	0.0647	0.0479	0.0816	0.0488	0.0818	0.0641	0.0488	0.0812
5	936	50	0.0395	0.0534	0.0390	0.0678	0.0395	0.0684	0.0527	0.0362	0.0684
6	730	18	0.0247	0.0247	0.0134	0.0359	0.0137	0.0370	0.0242	0.0151	0.0342
7	1137	23	0.0198	0.0202	0.0120	0.0284	0.0123	0.0290	0.0205	0.0123	0.0281
8	1014	5	0.0068	0.0049	0.0006	0.0092	0.0010	0.0099	0.0049	0.0010	0.0089

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8454
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8277
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8631
• Bootstrap – průměr: 0.8454
• Bootstrap – dolní limit: 0.8275
• Bootstrap – horní limit: 0.8606

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3045
• Bootstrap – průměr: 0.3039
• Bootstrap – dolní limit: 0.2858
• Bootstrap – horní limit: 0.3213

IER

• Hodnota: 0.2986
• Bootstrap – průměr: 0.3007
• Bootstrap – dolní limit: 0.2688
• Bootstrap – horní limit: 0.3340

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8