Ratingový model 1

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 50
  • AUC: 0.8757
  • IE: 0.3085
  • IER: 0.3302

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7409 1.0000 50 31 0.6200 0.4855 0.7545 0.4800 0.7600 0.6308 0.5200 0.7505
2 0.2809 0.7409 65 8 0.1231 0.0432 0.2029 0.0462 0.2154 0.1223 0.0308 0.2000
3 0.0374 0.2809 65 2 0.0308 −0.0112 0.0728 0.0000 0.0769 0.0303 0.0000 0.0696
4 0.0162 0.0374 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0506 0.0074 0.1094
5 0.0095 0.0162 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0458 0.0074 0.0945
6 0.0050 0.0095 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0294 0.0000 0.0625
7 0.0022 0.0050 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0144 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0022 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0043 0.0000 0.0000 0.0055 0.0010 0.0217
2 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0024 0.0000 0.0000 0.0038 0.0004 0.0170
3 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0177 0.0000 0.0000 0.0222 0.0032 0.0685
4 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.9134 0.0000 0.0000 0.8879 0.6650 0.9825
5 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.9167 0.0000 0.0000 0.9019 0.7238 0.9810
6 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9651 0.0000 0.0000 0.9593 0.8893 0.9883
7 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.4408 0.0000 0.0000 0.4361 0.2052 0.7285
8 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0331 0.0000 0.0000 0.0342 0.0099 0.0689
9 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1016 0.0000 0.0000 0.1014 0.0316 0.2062
10 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0080 0.0000 0.0000 0.0093 0.0015 0.0273
11 Nový úvěr č. 1 0.9904 0.0000 0.0000 0.9778 0.8774 0.9990
12 Nový úvěr č. 2 0.0010 0.0000 0.0000 0.0026 0.0001 0.0155
13 Nový úvěr č. 3 0.4353 0.0000 0.0000 0.4267 0.2434 0.6403
14 Nový úvěr č. 4 0.0044 0.0000 0.0000 0.0053 0.0007 0.0159
15 Nový úvěr č. 5 0.0081 0.0000 0.0000 0.0097 0.0013 0.0359
16 Nový úvěr č. 6 0.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0026
17 Nový úvěr č. 7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0014
18 Nový úvěr č. 8 0.0075 0.0000 0.0000 0.0131 0.0011 0.0581
19 Nový úvěr č. 9 0.9795 0.0000 0.0000 0.9753 0.9199 0.9961
20 Nový úvěr č. 10 0.0255 0.0000 0.0000 0.0435 0.0030 0.1800

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
1 1 250 24 0.3580 0.6272
2 1 500 48 0.3489 0.6272
3 1 1000 100 0.3601 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
1 1 2 1 500 48
2 1 4 1 500 48
13 1 13 1 4000 347

Váhy

Popis Hodnota
0 8.5139
1 0.4570
2 −0.0453
3 −1.4930
4 0.1120
5 −0.0826
6 0.0140
7 0.4577
8 −1.0110

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8