Ratingový model 8

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 103
• AUC: 0.8380
• IE: 0.3405
• IER: 0.2848

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.6019	1.0000	103	65	0.6311	0.5379	0.7243	0.5340	0.7184	0.6269	0.5386	0.6990
2	0.1955	0.6019	129	19	0.1473	0.0861	0.2084	0.0853	0.2093	0.1488	0.0930	0.2056
3	0.0724	0.1955	128	6	0.0469	0.0103	0.0835	0.0156	0.0859	0.0444	0.0156	0.0781
4	0.0339	0.0724	128	4	0.0313	0.0011	0.0614	0.0078	0.0625	0.0312	0.0078	0.0625
5	0.0211	0.0339	128	2	0.0156	−0.0059	0.0371	0.0000	0.0391	0.0173	0.0000	0.0469
6	0.0139	0.0211	128	2	0.0156	−0.0059	0.0371	0.0000	0.0391	0.0155	0.0000	0.0391
7	0.0102	0.0139	128	4	0.0313	0.0011	0.0614	0.0078	0.0625	0.0290	0.0037	0.0625
8	0.0000	0.0102	128	1	0.0078	−0.0074	0.0231	0.0000	0.0234	0.0078	0.0000	0.0234

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
141	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0114	−0.0345	0.0573	0.0231	0.0014	0.0753
142	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0134	−0.0550	0.0819	0.0210	0.0011	0.0867
143	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0374	−0.1291	0.2040	0.0581	0.0015	0.1512
144	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.5084	−0.4878	1.5046	0.4345	0.0521	0.8463
145	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.2888	0.0704	0.5073	0.3835	0.0161	0.9069
146	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.9219	0.7879	1.0559	0.8739	0.7126	0.9623
147	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1225	−0.0814	0.3265	0.1559	0.0085	0.5310
148	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0411	−0.1958	0.2780	0.0405	0.0024	0.1132
149	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0318	−0.1284	0.1920	0.1036	0.0109	0.3950
150	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0185	−0.0226	0.0595	0.0290	0.0029	0.0861
151	Nový úvěr č. 1	0.4611	0.0317	0.8906	0.6580	0.0286	0.9779
152	Nový úvěr č. 2	0.0099	−0.0348	0.0547	0.0470	0.0007	0.2092
153	Nový úvěr č. 3	0.1279	−0.3258	0.5817	0.2917	0.0317	0.7728
154	Nový úvěr č. 4	0.0130	−0.0134	0.0394	0.0205	0.0018	0.0776
155	Nový úvěr č. 5	0.0098	−0.0076	0.0271	0.0212	0.0004	0.0976
156	Nový úvěr č. 6	0.0176	−0.0918	0.1271	0.0184	0.0002	0.0985
157	Nový úvěr č. 7	0.1947	0.0531	0.3364	0.0227	0.0000	0.1885
158	Nový úvěr č. 8	0.0202	−0.0174	0.0578	0.0456	0.0014	0.1666
159	Nový úvěr č. 9	0.8579	0.3425	1.3732	0.7814	0.3058	0.9686
160	Nový úvěr č. 10	0.0351	−0.0177	0.0879	0.0644	0.0015	0.2254

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
22	1	500	48	0.3087	0.6272
23	1	1000	100	0.3102	0.6272
24	1	2000	191	0.3264	0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
5	5	8	1	1000	100
6	6	8	1	1000	100
18	7	8	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−1.3456
in1->h1	2.4442
in2->h1	0.0579
in3->h1	−0.3628
in4->h1	−1.3664
in5->h1	−0.6008
in6->h1	1.4336
in7->h1	0.7402
in8->h1	−1.1941
in0->h2	3.0333
in1->h2	−0.4231
in2->h2	−1.0533
in3->h2	−0.1350
in4->h2	−1.1054
in5->h2	−1.1892
in6->h2	0.4667
in7->h2	0.3946
in8->h2	−2.2504
in0->h3	−2.2681
in1->h3	−0.7789
in2->h3	0.6519
in3->h3	0.5894
in4->h3	−1.0968
in5->h3	−0.5364
in6->h3	2.1705
in7->h3	−0.2224
in8->h3	1.1926
h0->out	−0.9411
h1->out	4.5909
h2->out	−3.8361
h3->out	−3.3042

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8