Ratingový model 5

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 103
  • AUC: 0.8477
  • IE: 0.3374
  • IER: 0.2941

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7357 1.0000 103 61 0.5922 0.4973 0.6871 0.4951 0.6893 0.5885 0.4803 0.6699
2 0.2834 0.7357 129 17 0.1318 0.0734 0.1902 0.0775 0.1938 0.1313 0.0734 0.1824
3 0.0454 0.2834 128 5 0.0391 0.0055 0.0726 0.0078 0.0781 0.0378 0.0078 0.0859
4 0.0208 0.0454 128 7 0.0547 0.0153 0.0941 0.0156 0.0938 0.0598 0.0234 0.1057
5 0.0120 0.0208 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0293 0.0078 0.0588
6 0.0070 0.0120 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0249 0.0078 0.0469
7 0.0037 0.0070 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0226 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0037 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0248 0.0037 0.0547

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
81 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0074 0.0000 0.0000 0.0075 0.0020 0.0186
82 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0042 0.0000 0.0000 0.0047 0.0008 0.0137
83 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0219 0.0000 0.0000 0.0248 0.0077 0.0579
84 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8370 0.0000 0.0000 0.8339 0.6637 0.9229
85 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8078 0.0000 0.0000 0.8051 0.5775 0.9259
86 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9515 0.0000 0.0000 0.9490 0.9050 0.9835
87 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.5305 0.0000 0.0000 0.5256 0.3271 0.7356
88 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0373 0.0000 0.0000 0.0366 0.0200 0.0655
89 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0764 0.0000 0.0000 0.0751 0.0428 0.1160
90 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0135 0.0000 0.0000 0.0132 0.0050 0.0295
91 Nový úvěr č. 1 0.9793 0.0000 0.0000 0.9724 0.9075 0.9960
92 Nový úvěr č. 2 0.0049 0.0000 0.0000 0.0067 0.0008 0.0283
93 Nový úvěr č. 3 0.3565 0.0000 0.0000 0.3526 0.2385 0.4668
94 Nový úvěr č. 4 0.0081 0.0000 0.0000 0.0080 0.0026 0.0190
95 Nový úvěr č. 5 0.0079 0.0000 0.0000 0.0090 0.0029 0.0217
96 Nový úvěr č. 6 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0006
97 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0010
98 Nový úvěr č. 8 0.0160 0.0000 0.0000 0.0194 0.0037 0.0513
99 Nový úvěr č. 9 0.9608 0.0000 0.0000 0.9580 0.9066 0.9843
100 Nový úvěr č. 10 0.0491 0.0000 0.0000 0.0612 0.0140 0.1615

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
13 1 500 48 0.3637 0.2700
14 1 1000 100 0.3698 0.6272
15 1 2000 191 0.3951 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
4 5 6 1 1000 100
5 5 8 1 1000 100

Váhy

Popis Hodnota
0 7.6155
1 0.3923
2 0.2222
3 −1.4976
4 −0.0522
5 0.0149
6 0.1536
7 0.5542
8 −0.3459

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8