Ratingový model 36

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 49
• AUC: 0.8328
• IE: 0.3555
• IER: 0.2348

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5730	1.0000	49	31	0.6327	0.4977	0.7676	0.4898	0.7551	0.6233	0.4995	0.7347
2	0.1999	0.5730	65	8	0.1231	0.0432	0.2029	0.0462	0.2154	0.1212	0.0462	0.2235
3	0.0761	0.1999	65	6	0.0923	0.0219	0.1627	0.0308	0.1692	0.0882	0.0308	0.1692
4	0.0349	0.0761	65	2	0.0308	−0.0112	0.0728	0.0000	0.0769	0.0282	0.0000	0.0615
5	0.0214	0.0349	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0148	0.0000	0.0395
6	0.0151	0.0214	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0183	0.0000	0.0551
7	0.0103	0.0151	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0103	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
701	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0344	−0.0225	0.0913	0.0385	0.0008	0.2083
702	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0224	−0.0174	0.0623	0.0498	0.0009	0.2963
703	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.1024	−0.0480	0.2528	0.0808	0.0018	0.3614
704	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7440	0.4138	1.0742	0.6329	0.1366	0.9577
705	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.1870	−0.5708	0.9449	0.3691	0.0099	0.8623
706	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.7953	0.3936	1.1971	0.7188	0.1594	0.9616
707	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.2444	−0.1091	0.5979	0.3450	0.0181	0.8250
708	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0220	−0.0260	0.0700	0.0389	0.0013	0.2321
709	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0885	−0.1710	0.3481	0.0662	0.0057	0.2750
710	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0165	−0.0078	0.0408	0.0129	0.0004	0.0488
711	Nový úvěr č. 1	0.9125	0.7552	1.0697	0.6849	0.0985	0.9882
712	Nový úvěr č. 2	0.1023	−0.2380	0.4426	0.0951	0.0003	0.6568
713	Nový úvěr č. 3	0.2144	−0.3463	0.7752	0.2194	0.0164	0.6547
714	Nový úvěr č. 4	0.0107	−0.0152	0.0365	0.0092	0.0003	0.0366
715	Nový úvěr č. 5	0.0154	−0.0300	0.0608	0.0325	0.0013	0.1444
716	Nový úvěr č. 6	0.0049	−0.0299	0.0398	0.0380	0.0001	0.2518
717	Nový úvěr č. 7	0.0007	−0.0033	0.0048	0.0303	0.0001	0.3809
718	Nový úvěr č. 8	0.0153	−0.0087	0.0394	0.0430	0.0006	0.3315
719	Nový úvěr č. 9	0.5650	−0.2583	1.3883	0.6133	0.0709	0.9431
720	Nový úvěr č. 10	0.0323	−0.1369	0.2015	0.0731	0.0006	0.5309

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
106	2	250	24	0.3355	0.2700
107	2	500	41	0.3097	0.2700
108	2	1000	87	0.3723	0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
25	35	36	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	1.6877
in1->h1	−1.0766
in2->h1	0.0655
in3->h1	−0.1043
in4->h1	0.2195
in5->h1	2.0037
in6->h1	0.8308
in7->h1	−1.3813
in8->h1	−0.8892
in0->h2	−0.2708
in1->h2	−1.6327
in2->h2	−1.3714
in3->h2	0.0989
in4->h2	−1.7797
in5->h2	−0.3899
in6->h2	−1.3974
in7->h2	0.3488
in8->h2	0.4329
in0->h3	0.2774
in1->h3	−2.3083
in2->h3	2.2594
in3->h3	0.9935
in4->h3	1.8730
in5->h3	−0.8671
in6->h3	0.4969
in7->h3	0.0910
in8->h3	1.0962
h0->out	2.9396
h1->out	−3.6884
h2->out	−4.0893
h3->out	−3.4968

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8