Validace ratingového modelu 108

Všeobecné informace

• Ratingový model: 36
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 87
• Brier Skill Score: 0.3723
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	42	31	0.6327	0.7381	0.6051	0.8711	0.5952	0.8571	0.7300	0.5952	0.8571
2	103	18	0.1231	0.1748	0.1014	0.2481	0.1068	0.2524	0.1691	0.1068	0.2432
3	155	14	0.0923	0.0903	0.0452	0.1354	0.0452	0.1355	0.0878	0.0418	0.1355
4	151	9	0.0308	0.0596	0.0218	0.0974	0.0265	0.0993	0.0581	0.0230	0.0997
5	126	5	0.0156	0.0397	0.0056	0.0738	0.0079	0.0794	0.0390	0.0079	0.0794
6	114	4	0.0156	0.0351	0.0013	0.0689	0.0088	0.0702	0.0379	0.0042	0.0702
7	153	3	0.0000	0.0196	−0.0024	0.0416	0.0000	0.0458	0.0212	0.0031	0.0523
8	156	3	0.0000	0.0192	−0.0023	0.0408	0.0000	0.0449	0.0193	0.0000	0.0482

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8084
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7554
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8614
• Bootstrap – průměr: 0.8100
• Bootstrap – dolní limit: 0.7465
• Bootstrap – horní limit: 0.8606

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3188
• Bootstrap – průměr: 0.3161
• Bootstrap – dolní limit: 0.2511
• Bootstrap – horní limit: 0.3808

IER

• Hodnota: 0.2524
• Bootstrap – průměr: 0.2630
• Bootstrap – dolní limit: 0.1745
• Bootstrap – horní limit: 0.3404

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8