Ratingový model 16

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 471
• AUC: 0.8295
• IE: 0.3322
• IER: 0.2599

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5524	1.0000	471	255	0.5414	0.4964	0.5864	0.4968	0.5860	0.5438	0.5031	0.5829
2	0.1443	0.5524	647	86	0.1329	0.1068	0.1591	0.1066	0.1592	0.1329	0.1136	0.1546
3	0.0674	0.1443	647	49	0.0757	0.0553	0.0961	0.0556	0.0974	0.0761	0.0587	0.0966
4	0.0440	0.0674	647	21	0.0325	0.0188	0.0461	0.0201	0.0464	0.0321	0.0216	0.0464
5	0.0345	0.0440	647	22	0.0340	0.0200	0.0480	0.0201	0.0479	0.0325	0.0170	0.0464
6	0.0276	0.0345	647	20	0.0309	0.0176	0.0442	0.0185	0.0448	0.0312	0.0185	0.0456
7	0.0193	0.0276	647	14	0.0216	0.0104	0.0328	0.0108	0.0340	0.0226	0.0139	0.0348
8	0.0000	0.0193	647	4	0.0062	0.0001	0.0122	0.0015	0.0124	0.0065	0.0007	0.0124

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
301	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0339	0.0203	0.0475	0.0380	0.0163	0.0938
302	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0328	0.0172	0.0483	0.0408	0.0083	0.1084
303	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0599	0.0172	0.1027	0.0777	0.0361	0.1253
304	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6702	0.0409	1.2996	0.7427	0.5090	0.8936
305	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7638	0.2174	1.3103	0.7275	0.4403	0.8973
306	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8489	0.5038	1.1939	0.8612	0.7726	0.9243
307	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1189	0.0460	0.1918	0.1262	0.0365	0.2676
308	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0515	0.0219	0.0812	0.0480	0.0156	0.0983
309	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1188	0.0299	0.2078	0.1134	0.0446	0.2149
310	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0562	0.0204	0.0920	0.0469	0.0212	0.0801
311	Nový úvěr č. 1	0.9337	0.8583	1.0092	0.7056	0.1087	0.9749
312	Nový úvěr č. 2	0.0491	0.0350	0.0631	0.0594	0.0027	0.1825
313	Nový úvěr č. 3	0.4480	−0.1118	1.0078	0.4508	0.1277	0.7946
314	Nový úvěr č. 4	0.0470	0.0135	0.0805	0.0421	0.0105	0.0710
315	Nový úvěr č. 5	0.0320	0.0163	0.0478	0.0214	0.0009	0.0747
316	Nový úvěr č. 6	0.0331	0.0178	0.0484	0.1087	0.0043	0.8075
317	Nový úvěr č. 7	0.0132	−0.0005	0.0269	0.0476	0.0008	0.1529
318	Nový úvěr č. 8	0.0457	−0.0122	0.1036	0.0607	0.0117	0.1243
319	Nový úvěr č. 9	0.9245	0.8320	1.0170	0.9152	0.8377	0.9708
320	Nový úvěr č. 10	0.0442	−0.0297	0.1181	0.0776	0.0042	0.2174

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
46	1	2500	235	0.4172	0.2700
47	1	5000	423	0.3824	0.6601
48	1	10000	889	0.4018	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
16	4	16	1	4000	347
11	13	16	1	5000	423
12	14	16	1	5000	423
20	15	16	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	4.9486
in1->h1	−4.0768
in2->h1	0.1254
in3->h1	0.5093
in4->h1	0.0288
in5->h1	0.1129
in6->h1	−0.1483
in7->h1	−0.1167
in8->h1	1.8647
in0->h2	0.7789
in1->h2	−0.8838
in2->h2	−0.9000
in3->h2	−0.0631
in4->h2	−0.0122
in5->h2	−0.7617
in6->h2	0.6919
in7->h2	−1.0833
in8->h2	−0.8310
in0->h3	−1.6197
in1->h3	−1.2500
in2->h3	0.4356
in3->h3	−0.4778
in4->h3	0.2624
in5->h3	0.7694
in6->h3	−0.0894
in7->h3	0.7319
in8->h3	0.7800
h0->out	2.9138
h1->out	−4.4380
h2->out	−1.8747
h3->out	−2.3713

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8