Ratingový model 95

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1378
  • AUC: 0.8402
  • IE: 0.3219
  • IER: 0.2730

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5550 1.0000 1378 742 0.5385 0.5121 0.5648 0.5123 0.5646 0.5372 0.5116 0.5610
2 0.1469 0.5550 1940 241 0.1242 0.1095 0.1389 0.1098 0.1392 0.1233 0.1087 0.1376
3 0.0689 0.1469 1940 140 0.0722 0.0607 0.0837 0.0608 0.0840 0.0726 0.0647 0.0853
4 0.0464 0.0689 1940 84 0.0433 0.0342 0.0524 0.0345 0.0526 0.0441 0.0347 0.0521
5 0.0371 0.0464 1940 79 0.0407 0.0319 0.0495 0.0320 0.0495 0.0409 0.0307 0.0518
6 0.0290 0.0371 1940 44 0.0227 0.0161 0.0293 0.0165 0.0294 0.0226 0.0165 0.0284
7 0.0207 0.0290 1940 37 0.0191 0.0130 0.0252 0.0134 0.0253 0.0197 0.0134 0.0263
8 0.0000 0.0207 1939 11 0.0057 0.0023 0.0090 0.0026 0.0093 0.0053 0.0023 0.0077

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1881 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0595 −0.1549 0.2739 0.0541 0.0276 0.0903
1882 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0641 −0.1550 0.2832 0.0590 0.0222 0.1262
1883 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0831 −0.0881 0.2543 0.0820 0.0548 0.1131
1884 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7606 0.4738 1.0475 0.7248 0.6012 0.8047
1885 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7290 0.3739 1.0841 0.7340 0.6018 0.8344
1886 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8851 0.6371 1.1331 0.8627 0.8219 0.9115
1887 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0913 −0.1923 0.3750 0.0993 0.0496 0.1398
1888 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0335 −0.0388 0.1059 0.0340 0.0219 0.0507
1889 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1238 −0.2571 0.5047 0.1177 0.0823 0.1524
1890 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0460 −0.0796 0.1715 0.0430 0.0240 0.0638
1891 Nový úvěr č. 1 0.8282 0.2907 1.3658 0.7009 0.1182 0.9142
1892 Nový úvěr č. 2 0.0618 −0.2115 0.3351 0.0641 0.0275 0.1140
1893 Nový úvěr č. 3 0.2648 −0.3590 0.8885 0.2690 0.1376 0.3939
1894 Nový úvěr č. 4 0.0481 −0.0714 0.1676 0.0389 0.0055 0.0593
1895 Nový úvěr č. 5 0.0370 −0.0867 0.1607 0.0351 0.0037 0.0600
1896 Nový úvěr č. 6 0.2609 −0.2141 0.7360 0.2443 0.0597 0.7790
1897 Nový úvěr č. 7 0.1144 −0.3216 0.5504 0.1122 0.0349 0.2235
1898 Nový úvěr č. 8 0.0752 −0.0688 0.2193 0.0988 0.0534 0.1776
1899 Nový úvěr č. 9 0.9187 0.7495 1.0879 0.8874 0.8288 0.9395
1900 Nový úvěr č. 10 0.0546 −0.1175 0.2267 0.0722 0.0238 0.1934

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
283 3 7478 678 0.4321 0.6601
284 3 14957 1362 0.4238 0.6601
285 3 29914 2740 0.4197 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
40 95 96 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.2808
in1->h1 −0.3349
in2->h1 0.1723
in3->h1 −1.2312
in4->h1 −0.1615
in5->h1 0.4367
in6->h1 −0.4981
in7->h1 0.4323
in8->h1 −0.2604
in0->h2 0.0854
in1->h2 0.9939
in2->h2 −0.7157
in3->h2 −0.5962
in4->h2 0.4132
in5->h2 −1.3682
in6->h2 1.6831
in7->h2 −0.6090
in8->h2 0.0656
in0->h3 −5.9080
in1->h3 3.6436
in2->h3 −0.1616
in3->h3 0.9200
in4->h3 0.0114
in5->h3 −0.1105
in6->h3 0.1080
in7->h3 0.1786
in8->h3 −1.7266
h0->out −0.9326
h1->out −2.8906
h2->out −1.3924
h3->out 4.5982

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8