Validace ratingového modelu 284

Všeobecné informace

• Ratingový model: 95
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1362
• Brier Skill Score: 0.4238
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	805	619	0.5385	0.7689	0.7398	0.7981	0.7391	0.7975	0.7699	0.7466	0.7889
2	999	201	0.1242	0.2012	0.1763	0.2261	0.1762	0.2262	0.1990	0.1751	0.2243
3	2419	231	0.0722	0.0955	0.0838	0.1072	0.0839	0.1075	0.0958	0.0827	0.1095
4	1879	80	0.0433	0.0426	0.0334	0.0517	0.0335	0.0522	0.0429	0.0341	0.0516
5	2152	81	0.0407	0.0376	0.0296	0.0457	0.0297	0.0460	0.0390	0.0309	0.0470
6	1867	75	0.0227	0.0402	0.0313	0.0491	0.0316	0.0493	0.0399	0.0313	0.0501
7	2056	47	0.0191	0.0229	0.0164	0.0293	0.0165	0.0297	0.0228	0.0170	0.0290
8	2780	28	0.0057	0.0101	0.0064	0.0138	0.0065	0.0140	0.0103	0.0074	0.0133

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8451
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8329
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8574
• Bootstrap – průměr: 0.8440
• Bootstrap – dolní limit: 0.8328
• Bootstrap – horní limit: 0.8556

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2961
• Bootstrap – průměr: 0.2977
• Bootstrap – dolní limit: 0.2808
• Bootstrap – horní limit: 0.3103

IER

• Hodnota: 0.3270
• Bootstrap – průměr: 0.3248
• Bootstrap – dolní limit: 0.3022
• Bootstrap – horní limit: 0.3475

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8