Ratingový model 88

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 920
• AUC: 0.8364
• IE: 0.3261
• IER: 0.2644

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5290	1.0000	920	487	0.5293	0.4971	0.5616	0.4967	0.5620	0.5290	0.4978	0.5604
2	0.1393	0.5290	1298	180	0.1387	0.1199	0.1575	0.1202	0.1579	0.1373	0.1194	0.1557
3	0.0720	0.1393	1297	83	0.0640	0.0507	0.0773	0.0509	0.0779	0.0641	0.0528	0.0760
4	0.0487	0.0720	1297	62	0.0478	0.0362	0.0594	0.0362	0.0594	0.0476	0.0370	0.0578
5	0.0378	0.0487	1297	45	0.0347	0.0247	0.0447	0.0254	0.0447	0.0342	0.0254	0.0428
6	0.0273	0.0378	1297	26	0.0200	0.0124	0.0277	0.0131	0.0278	0.0200	0.0139	0.0266
7	0.0164	0.0273	1297	26	0.0200	0.0124	0.0277	0.0131	0.0278	0.0203	0.0131	0.0278
8	0.0000	0.0164	1297	11	0.0085	0.0035	0.0135	0.0039	0.0139	0.0089	0.0039	0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1741	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0659	0.0277	0.1041	0.0472	0.0199	0.0892
1742	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0793	0.0314	0.1271	0.0641	0.0137	0.2212
1743	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0704	−0.0525	0.1934	0.0843	0.0492	0.1243
1744	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6879	0.5434	0.8324	0.6861	0.5108	0.8085
1745	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7247	0.6037	0.8458	0.7270	0.5963	0.8135
1746	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8343	0.7610	0.9076	0.8435	0.7550	0.8997
1747	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0793	−0.0077	0.1663	0.1038	0.0288	0.1900
1748	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0324	0.0159	0.0490	0.0348	0.0172	0.0632
1749	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0992	−0.0672	0.2657	0.1058	0.0536	0.1619
1750	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0407	0.0196	0.0618	0.0386	0.0215	0.0573
1751	Nový úvěr č. 1	0.4976	0.3266	0.6686	0.5526	0.0565	0.9431
1752	Nový úvěr č. 2	0.0113	−0.0062	0.0287	0.0573	0.0056	0.1499
1753	Nový úvěr č. 3	0.1376	−0.0537	0.3289	0.2295	0.0593	0.5489
1754	Nový úvěr č. 4	0.0429	0.0214	0.0643	0.0316	0.0083	0.0597
1755	Nový úvěr č. 5	0.0040	0.0006	0.0073	0.0364	0.0015	0.1341
1756	Nový úvěr č. 6	0.8069	0.5104	1.1034	0.3363	0.0251	0.9146
1757	Nový úvěr č. 7	0.0246	−0.0159	0.0651	0.1037	0.0158	0.4345
1758	Nový úvěr č. 8	0.1641	−0.1189	0.4471	0.1017	0.0359	0.2137
1759	Nový úvěr č. 9	0.8694	0.8007	0.9381	0.8731	0.7882	0.9387
1760	Nový úvěr č. 10	0.1565	−0.1140	0.4270	0.0858	0.0143	0.2047

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
262	3	5000	466	0.4176	0.6601
263	3	10000	929	0.4206	0.6601
264	3	20000	1833	0.4196	0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
38	87	88	3	2000	200

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	4.7664
in1->h1	−4.1614
in2->h1	0.1365
in3->h1	−1.8867
in4->h1	−0.0162
in5->h1	0.4150
in6->h1	−0.5573
in7->h1	−0.1001
in8->h1	0.8244
in0->h2	−3.6441
in1->h2	−3.9327
in2->h2	0.1368
in3->h2	−1.0676
in4->h2	0.0393
in5->h2	−0.2626
in6->h2	0.0695
in7->h2	−0.3335
in8->h2	7.4652
in0->h3	1.6997
in1->h3	−0.8185
in2->h3	0.0146
in3->h3	−1.0696
in4->h3	−0.0238
in5->h3	0.0504
in6->h3	−0.0896
in7->h3	0.0825
in8->h3	−0.6775
h0->out	2.4594
h1->out	2.3862
h2->out	−3.8598
h3->out	−8.9921

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8