Ratingový model 87

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 920
  • AUC: 0.8338
  • IE: 0.3269
  • IER: 0.2628

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5476 1.0000 920 489 0.5315 0.4993 0.5638 0.4989 0.5641 0.5291 0.4924 0.5587
2 0.1456 0.5476 1298 165 0.1271 0.1090 0.1452 0.1094 0.1456 0.1267 0.1101 0.1460
3 0.0671 0.1456 1297 99 0.0763 0.0619 0.0908 0.0625 0.0910 0.0761 0.0636 0.0875
4 0.0448 0.0671 1297 51 0.0393 0.0287 0.0499 0.0293 0.0501 0.0403 0.0320 0.0513
5 0.0365 0.0448 1297 43 0.0332 0.0234 0.0429 0.0239 0.0432 0.0338 0.0254 0.0444
6 0.0291 0.0365 1297 33 0.0254 0.0169 0.0340 0.0170 0.0347 0.0249 0.0177 0.0320
7 0.0201 0.0291 1297 28 0.0216 0.0137 0.0295 0.0139 0.0301 0.0218 0.0138 0.0301
8 0.0000 0.0201 1297 12 0.0093 0.0040 0.0145 0.0046 0.0146 0.0092 0.0046 0.0151

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1721 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0566 −0.0325 0.1457 0.0541 0.0276 0.0987
1722 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0608 −0.0473 0.1689 0.0587 0.0263 0.1151
1723 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0751 0.0006 0.1497 0.0781 0.0444 0.1171
1724 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6958 −0.2697 1.6613 0.6985 0.5595 0.7968
1725 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7086 −0.0960 1.5132 0.7264 0.5453 0.8465
1726 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8602 0.5429 1.1775 0.8457 0.7725 0.9017
1727 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0829 −0.1015 0.2674 0.0868 0.0408 0.1500
1728 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0256 −0.0191 0.0704 0.0295 0.0146 0.0470
1729 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1168 −0.3200 0.5535 0.1160 0.0801 0.1556
1730 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0399 −0.0073 0.0871 0.0396 0.0209 0.0572
1731 Nový úvěr č. 1 0.7537 0.3362 1.1712 0.6588 0.1141 0.9006
1732 Nový úvěr č. 2 0.0604 −0.0076 0.1284 0.0680 0.0275 0.1283
1733 Nový úvěr č. 3 0.3130 −0.6453 1.2713 0.2877 0.1234 0.4960
1734 Nový úvěr č. 4 0.0423 −0.0016 0.0862 0.0362 0.0052 0.0602
1735 Nový úvěr č. 5 0.0357 −0.0169 0.0883 0.0377 0.0057 0.0851
1736 Nový úvěr č. 6 0.2470 −0.0861 0.5800 0.2542 0.0608 0.8125
1737 Nový úvěr č. 7 0.1703 −0.0361 0.3766 0.1224 0.0462 0.2351
1738 Nový úvěr č. 8 0.0962 −0.0339 0.2263 0.1029 0.0439 0.1869
1739 Nový úvěr č. 9 0.8853 0.6522 1.1183 0.8813 0.7964 0.9331
1740 Nový úvěr č. 10 0.0490 −0.0469 0.1449 0.0813 0.0228 0.2144

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
259 3 5000 466 0.4180 0.6601
260 3 10000 929 0.4210 0.6601
261 3 20000 1833 0.4180 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
38 87 88 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −5.1638
in1->h1 3.7808
in2->h1 0.0085
in3->h1 0.3162
in4->h1 −0.0675
in5->h1 0.0676
in6->h1 −0.0513
in7->h1 0.2846
in8->h1 −1.8221
in0->h2 −0.3454
in1->h2 0.6210
in2->h2 1.2949
in3->h2 −1.5828
in4->h2 0.5103
in5->h2 −0.7631
in6->h2 0.2895
in7->h2 −0.0429
in8->h2 0.0809
in0->h3 0.7820
in1->h3 0.1938
in2->h3 −0.7083
in3->h3 −1.1655
in4->h3 −0.4366
in5->h3 0.2357
in6->h3 −0.1657
in7->h3 0.2470
in8->h3 −0.4392
h0->out −0.8734
h1->out 4.5457
h2->out −1.7848
h3->out −2.5965

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8