Validace ratingového modelu 260

Všeobecné informace

• Ratingový model: 87
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 929
• Brier Skill Score: 0.4210
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	534	415	0.5315	0.7772	0.7419	0.8124	0.7416	0.8127	0.7772	0.7452	0.8128
2	644	132	0.1271	0.2050	0.1738	0.2361	0.1739	0.2360	0.2040	0.1769	0.2331
3	1583	157	0.0763	0.0992	0.0845	0.1139	0.0846	0.1143	0.0984	0.0843	0.1147
4	1202	57	0.0393	0.0474	0.0354	0.0594	0.0358	0.0599	0.0474	0.0362	0.0604
5	1514	63	0.0332	0.0416	0.0316	0.0517	0.0317	0.0522	0.0420	0.0317	0.0522
6	1365	48	0.0254	0.0352	0.0254	0.0449	0.0256	0.0454	0.0351	0.0256	0.0451
7	1331	34	0.0216	0.0255	0.0171	0.0340	0.0173	0.0346	0.0256	0.0191	0.0353
8	1827	23	0.0093	0.0126	0.0075	0.0177	0.0077	0.0181	0.0125	0.0088	0.0164

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8398
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8246
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8549
• Bootstrap – průměr: 0.8401
• Bootstrap – dolní limit: 0.8233
• Bootstrap – horní limit: 0.8536

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3033
• Bootstrap – průměr: 0.3034
• Bootstrap – dolní limit: 0.2887
• Bootstrap – horní limit: 0.3224

IER

• Hodnota: 0.3200
• Bootstrap – průměr: 0.3224
• Bootstrap – dolní limit: 0.2928
• Bootstrap – horní limit: 0.3466

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8