Ratingový model 76

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 249
  • AUC: 0.8076
  • IE: 0.3669
  • IER: 0.2207

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5460 1.0000 249 131 0.5261 0.4641 0.5881 0.4659 0.5863 0.5245 0.4578 0.5804
2 0.1690 0.5460 322 42 0.1304 0.0936 0.1672 0.0963 0.1677 0.1299 0.0930 0.1646
3 0.0802 0.1690 322 29 0.0901 0.0588 0.1213 0.0590 0.1211 0.0914 0.0634 0.1180
4 0.0523 0.0802 322 17 0.0528 0.0284 0.0772 0.0311 0.0776 0.0539 0.0325 0.0809
5 0.0373 0.0523 322 10 0.0311 0.0121 0.0500 0.0124 0.0528 0.0289 0.0155 0.0528
6 0.0263 0.0373 321 8 0.0249 0.0079 0.0420 0.0093 0.0436 0.0235 0.0093 0.0390
7 0.0193 0.0263 321 9 0.0280 0.0100 0.0461 0.0125 0.0467 0.0277 0.0156 0.0436
8 0.0000 0.0193 321 3 0.0093 −0.0012 0.0199 0.0000 0.0218 0.0090 0.0000 0.0203

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1501 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0515 −0.0883 0.1912 0.0545 0.0089 0.1399
1502 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0551 −0.1050 0.2153 0.0677 0.0085 0.2328
1503 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0920 0.0314 0.1526 0.0813 0.0180 0.2129
1504 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7521 −0.4259 1.9301 0.7365 0.4636 0.8794
1505 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5571 −1.5675 2.6817 0.5510 0.2499 0.8296
1506 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8143 −0.0298 1.6584 0.8079 0.5878 0.9184
1507 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1128 −0.3491 0.5748 0.1118 0.0048 0.2755
1508 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0356 −0.0744 0.1456 0.0365 0.0105 0.0811
1509 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1271 0.0064 0.2478 0.1298 0.0406 0.2898
1510 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0247 −0.0403 0.0896 0.0426 0.0119 0.0948
1511 Nový úvěr č. 1 0.2599 0.1079 0.4119 0.5351 0.0571 0.9496
1512 Nový úvěr č. 2 0.0112 0.0025 0.0199 0.0331 0.0006 0.1000
1513 Nový úvěr č. 3 0.5028 0.1983 0.8073 0.3435 0.0915 0.8046
1514 Nový úvěr č. 4 0.0113 −0.0148 0.0374 0.0411 0.0068 0.0840
1515 Nový úvěr č. 5 0.0088 −0.0075 0.0250 0.0358 0.0014 0.1376
1516 Nový úvěr č. 6 0.5794 0.1069 1.0518 0.2764 0.0063 0.9464
1517 Nový úvěr č. 7 0.2062 −0.5377 0.9502 0.0782 0.0069 0.3165
1518 Nový úvěr č. 8 0.0940 0.0350 0.1529 0.0770 0.0125 0.1907
1519 Nový úvěr č. 9 0.8564 0.4356 1.2773 0.8445 0.5348 0.9550
1520 Nový úvěr č. 10 0.1079 −0.0419 0.2578 0.0854 0.0061 0.2202

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
226 3 1250 129 0.4115 0.2700
227 3 2500 247 0.4149 0.2827
228 3 5000 466 0.4202 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
35 75 76 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.2526
in1->h1 −2.6544
in2->h1 0.1587
in3->h1 −1.2409
in4->h1 0.2871
in5->h1 −0.2254
in6->h1 −0.2585
in7->h1 −0.0424
in8->h1 3.1393
in0->h2 −1.1725
in1->h2 −3.2469
in2->h2 0.0065
in3->h2 −2.7682
in4->h2 0.7915
in5->h2 −1.1815
in6->h2 0.0969
in7->h2 −0.0110
in8->h2 −0.3414
in0->h3 2.7511
in1->h3 −0.8632
in2->h3 −0.3767
in3->h3 −1.0444
in4->h3 −0.6841
in5->h3 0.0857
in6->h3 1.2018
in7->h3 0.2182
in8->h3 −2.6571
h0->out 2.1320
h1->out −4.3780
h2->out 2.3860
h3->out −4.2875

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8