Ratingový model 75

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 249
  • AUC: 0.8110
  • IE: 0.3597
  • IER: 0.2285

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5455 1.0000 249 131 0.5261 0.4641 0.5881 0.4659 0.5863 0.5260 0.4636 0.5929
2 0.1718 0.5455 322 43 0.1335 0.0964 0.1707 0.0963 0.1708 0.1317 0.0915 0.1695
3 0.0722 0.1718 322 21 0.0652 0.0382 0.0922 0.0404 0.0932 0.0661 0.0435 0.0994
4 0.0496 0.0722 322 21 0.0652 0.0382 0.0922 0.0404 0.0932 0.0665 0.0387 0.0917
5 0.0412 0.0496 322 14 0.0435 0.0212 0.0658 0.0217 0.0683 0.0435 0.0232 0.0683
6 0.0314 0.0412 321 4 0.0125 0.0003 0.0246 0.0031 0.0249 0.0120 0.0000 0.0266
7 0.0223 0.0314 321 11 0.0343 0.0144 0.0542 0.0156 0.0561 0.0351 0.0218 0.0577
8 0.0000 0.0223 321 4 0.0125 0.0003 0.0246 0.0031 0.0249 0.0117 0.0031 0.0266

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1481 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0476 −0.1114 0.2066 0.0661 0.0156 0.1437
1482 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0494 −0.1367 0.2354 0.0939 0.0164 0.2663
1483 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0599 −0.0715 0.1913 0.0638 0.0181 0.1486
1484 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7662 −0.2954 1.8279 0.7324 0.5120 0.8847
1485 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6226 −1.7745 3.0196 0.5834 0.3331 0.8455
1486 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7754 −0.0460 1.5968 0.7711 0.6396 0.8757
1487 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1514 −0.4001 0.7029 0.1261 0.0346 0.2715
1488 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0355 −0.0667 0.1377 0.0387 0.0137 0.0746
1489 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1492 −0.3539 0.6524 0.1713 0.0719 0.3533
1490 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0417 −0.0905 0.1739 0.0347 0.0116 0.0740
1491 Nový úvěr č. 1 0.8066 0.1276 1.4856 0.6731 0.2425 0.9306
1492 Nový úvěr č. 2 0.0346 −0.1364 0.2057 0.0361 0.0034 0.1357
1493 Nový úvěr č. 3 0.3230 −0.6158 1.2618 0.3510 0.1228 0.6555
1494 Nový úvěr č. 4 0.0376 −0.0709 0.1462 0.0276 0.0067 0.0640
1495 Nový úvěr č. 5 0.0368 −0.1138 0.1873 0.0359 0.0048 0.0885
1496 Nový úvěr č. 6 0.1452 −0.7283 1.0187 0.2252 0.0220 0.8418
1497 Nový úvěr č. 7 0.0510 −0.1320 0.2339 0.0495 0.0038 0.1391
1498 Nový úvěr č. 8 0.0617 −0.0969 0.2203 0.0581 0.0097 0.1377
1499 Nový úvěr č. 9 0.8517 0.4118 1.2917 0.8379 0.6937 0.9290
1500 Nový úvěr č. 10 0.0548 −0.0623 0.1719 0.0599 0.0085 0.1481

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
223 3 1250 129 0.4118 0.6601
224 3 2500 247 0.4130 0.6601
225 3 5000 466 0.4160 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
35 75 76 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 3.6882
in1->h1 −2.3608
in2->h1 −0.0390
in3->h1 −0.5302
in4->h1 0.2972
in5->h1 0.0399
in6->h1 0.0085
in7->h1 0.0136
in8->h1 0.9914
in0->h2 −0.2518
in1->h2 0.3559
in2->h2 0.3442
in3->h2 0.3854
in4->h2 0.2307
in5->h2 −0.5068
in6->h2 −0.7234
in7->h2 −0.0168
in8->h2 0.9169
in0->h3 0.2824
in1->h3 −0.8009
in2->h3 0.5338
in3->h3 −0.7920
in4->h3 −0.2499
in5->h3 −0.7395
in6->h3 −0.9070
in7->h3 −0.0241
in8->h3 1.0094
h0->out 0.8066
h1->out −4.0162
h2->out 1.9772
h3->out −1.5822

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8