Ratingový model 71

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 90
  • AUC: 0.7968
  • IE: 0.3586
  • IER: 0.1820

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.4963 1.0000 90 45 0.5000 0.3967 0.6033 0.4000 0.6000 0.5029 0.4053 0.6169
2 0.1689 0.4963 130 15 0.1154 0.0605 0.1703 0.0615 0.1692 0.1137 0.0729 0.1615
3 0.0748 0.1689 130 9 0.0692 0.0256 0.1129 0.0308 0.1154 0.0678 0.0267 0.1117
4 0.0531 0.0748 130 9 0.0692 0.0256 0.1129 0.0308 0.1154 0.0693 0.0308 0.1154
5 0.0410 0.0531 130 5 0.0385 0.0054 0.0715 0.0077 0.0769 0.0371 0.0154 0.0615
6 0.0300 0.0410 130 5 0.0385 0.0054 0.0715 0.0077 0.0769 0.0398 0.0154 0.0692
7 0.0190 0.0300 130 2 0.0154 −0.0058 0.0365 0.0000 0.0385 0.0154 0.0000 0.0385
8 0.0000 0.0190 130 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1401 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0726 −0.3556 0.5008 0.0880 0.0211 0.2537
1402 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.1034 −0.8608 1.0677 0.1078 0.0191 0.3414
1403 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0512 −0.0620 0.1643 0.0551 0.0155 0.1208
1404 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6662 0.1347 1.1977 0.6406 0.3195 0.8482
1405 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5255 −0.1839 1.2350 0.4713 0.1682 0.7417
1406 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.5975 0.1478 1.0472 0.6014 0.2938 0.8069
1407 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1301 −0.1998 0.4600 0.1519 0.0297 0.3616
1408 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0720 −0.0959 0.2398 0.0823 0.0147 0.2330
1409 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1839 −0.2568 0.6247 0.1533 0.0639 0.2862
1410 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0299 −0.0372 0.0970 0.0272 0.0056 0.0748
1411 Nový úvěr č. 1 0.6955 0.2317 1.1593 0.7080 0.4070 0.8837
1412 Nový úvěr č. 2 0.0406 −0.0575 0.1387 0.0618 0.0079 0.2405
1413 Nový úvěr č. 3 0.2547 −0.3543 0.8637 0.2728 0.0859 0.4895
1414 Nový úvěr č. 4 0.0334 −0.0300 0.0967 0.0248 0.0059 0.0603
1415 Nový úvěr č. 5 0.0531 −0.0442 0.1505 0.0489 0.0085 0.1585
1416 Nový úvěr č. 6 0.1057 −0.5636 0.7750 0.0916 0.0110 0.3506
1417 Nový úvěr č. 7 0.0092 −0.0295 0.0478 0.0140 0.0005 0.0605
1418 Nový úvěr č. 8 0.0272 −0.0401 0.0946 0.0345 0.0048 0.1035
1419 Nový úvěr č. 9 0.7457 0.4767 1.0146 0.7481 0.4466 0.9054
1420 Nový úvěr č. 10 0.0360 −0.0716 0.1436 0.0499 0.0051 0.2077

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
211 3 500 41 0.2979 0.2700
212 3 1000 103 0.3279 0.2700
213 3 2000 200 0.3485 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
34 71 72 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.4032
in1->h1 −0.3916
in2->h1 0.2205
in3->h1 −0.4561
in4->h1 0.6751
in5->h1 1.1638
in6->h1 1.4672
in7->h1 −0.6289
in8->h1 −0.6482
in0->h2 2.2359
in1->h2 −1.7657
in2->h2 −0.1236
in3->h2 0.1024
in4->h2 0.2127
in5->h2 −0.1499
in6->h2 −0.0742
in7->h2 0.2386
in8->h2 0.3683
in0->h3 0.3672
in1->h3 −1.2311
in2->h3 0.2717
in3->h3 −0.7046
in4->h3 0.0440
in5->h3 −0.4637
in6->h3 −1.1788
in7->h3 0.2769
in8->h3 0.9414
h0->out 1.6411
h1->out −2.1245
h2->out −2.8214
h3->out −2.2424

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8