Ratingový model 40

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 101
• AUC: 0.8353
• IE: 0.3405
• IER: 0.2771

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5735	1.0000	101	62	0.6139	0.5189	0.7088	0.5149	0.7030	0.6076	0.5149	0.7030
2	0.1781	0.5735	129	19	0.1473	0.0861	0.2084	0.0853	0.2093	0.1434	0.0775	0.2093
3	0.0689	0.1781	129	5	0.0388	0.0055	0.0721	0.0078	0.0775	0.0421	0.0155	0.0816
4	0.0464	0.0689	129	7	0.0543	0.0152	0.0934	0.0155	0.0930	0.0524	0.0155	0.0930
5	0.0314	0.0464	128	3	0.0234	−0.0028	0.0496	0.0000	0.0547	0.0238	0.0037	0.0510
6	0.0220	0.0314	128	3	0.0234	−0.0028	0.0496	0.0000	0.0547	0.0238	0.0078	0.0547
7	0.0146	0.0220	128	2	0.0156	−0.0059	0.0371	0.0000	0.0391	0.0152	0.0000	0.0354
8	0.0000	0.0146	128	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
781	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0376	−0.0207	0.0959	0.0240	0.0011	0.1101
782	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0172	−0.0126	0.0470	0.0395	0.0003	0.3347
783	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0461	−0.0640	0.1563	0.0451	0.0019	0.1407
784	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.4870	0.2302	0.7439	0.6254	0.1594	0.9275
785	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.2421	0.0959	0.3884	0.3587	0.0422	0.8298
786	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8366	0.6795	0.9937	0.8193	0.5916	0.9591
787	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1715	−0.0031	0.3461	0.2606	0.0268	0.7354
788	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0401	−0.0155	0.0957	0.0301	0.0020	0.1195
789	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0131	−0.0213	0.0475	0.0615	0.0073	0.1812
790	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0346	−0.0190	0.0883	0.0228	0.0024	0.0667
791	Nový úvěr č. 1	0.0364	−0.0613	0.1342	0.4186	0.0056	0.9762
792	Nový úvěr č. 2	0.0065	−0.0033	0.0163	0.0597	0.0003	0.3200
793	Nový úvěr č. 3	0.0899	−0.0533	0.2331	0.1316	0.0135	0.4459
794	Nový úvěr č. 4	0.0407	−0.0189	0.1003	0.0392	0.0033	0.1653
795	Nový úvěr č. 5	0.0219	−0.0147	0.0585	0.0410	0.0012	0.2221
796	Nový úvěr č. 6	0.0043	−0.0112	0.0198	0.0524	0.0001	0.4106
797	Nový úvěr č. 7	0.0229	−0.0963	0.1421	0.0289	0.0002	0.1416
798	Nový úvěr č. 8	0.1167	0.0186	0.2148	0.0308	0.0007	0.1119
799	Nový úvěr č. 9	0.4730	−0.1411	1.0870	0.6093	0.0984	0.9336
800	Nový úvěr č. 10	0.1186	0.0191	0.2181	0.0467	0.0009	0.2545

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
118	2	500	41	0.3801	0.2700
119	2	1000	87	0.4122	0.2700
120	2	2000	162	0.3807	0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
26	39	40	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.2382
in1->h1	−2.1887
in2->h1	−1.5161
in3->h1	1.7038
in4->h1	−0.4987
in5->h1	1.8399
in6->h1	−0.3479
in7->h1	1.7022
in8->h1	−0.3167
in0->h2	−0.9134
in1->h2	2.0842
in2->h2	0.7000
in3->h2	−0.2784
in4->h2	−0.3608
in5->h2	−0.2564
in6->h2	0.2745
in7->h2	−0.6079
in8->h2	−3.5789
in0->h3	−0.5462
in1->h3	−2.9745
in2->h3	0.4711
in3->h3	−0.4987
in4->h3	0.5899
in5->h3	−0.6674
in6->h3	−0.1182
in7->h3	−0.7992
in8->h3	3.6592
h0->out	2.7464
h1->out	−3.1919
h2->out	−5.3260
h3->out	−4.7213

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8