Ratingový model 39

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 101
• AUC: 0.8145
• IE: 0.3512
• IER: 0.2575

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5567	1.0000	101	62	0.6139	0.5189	0.7088	0.5149	0.7030	0.6145	0.5295	0.6983
2	0.1850	0.5567	129	11	0.0853	0.0371	0.1335	0.0388	0.1395	0.0888	0.0424	0.1281
3	0.0526	0.1850	129	8	0.0620	0.0204	0.1036	0.0233	0.1085	0.0583	0.0155	0.1008
4	0.0340	0.0526	129	4	0.0310	0.0011	0.0609	0.0078	0.0620	0.0329	0.0078	0.0583
5	0.0246	0.0340	128	6	0.0469	0.0103	0.0835	0.0156	0.0859	0.0475	0.0156	0.0938
6	0.0159	0.0246	128	4	0.0313	0.0011	0.0614	0.0078	0.0625	0.0306	0.0037	0.0625
7	0.0094	0.0159	128	3	0.0234	−0.0028	0.0496	0.0000	0.0547	0.0248	0.0000	0.0547
8	0.0000	0.0094	128	3	0.0234	−0.0028	0.0496	0.0000	0.0547	0.0247	0.0078	0.0469

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
761	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0294	−0.1280	0.1868	0.0376	0.0046	0.1112
762	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0348	−0.0906	0.1603	0.0569	0.0041	0.2433
763	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0315	−0.0706	0.1335	0.0343	0.0082	0.0760
764	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6252	0.2157	1.0346	0.6004	0.2635	0.8528
765	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.3060	−0.4739	1.0858	0.3018	0.0856	0.6390
766	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8040	0.5819	1.0262	0.8179	0.7202	0.9132
767	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.2230	−0.6399	1.0859	0.2939	0.0691	0.6333
768	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0392	−0.0861	0.1645	0.0284	0.0065	0.0721
769	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1082	−0.2230	0.4394	0.0899	0.0367	0.1992
770	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0148	−0.0566	0.0862	0.0202	0.0048	0.0610
771	Nový úvěr č. 1	0.7905	0.3182	1.2629	0.7646	0.4143	0.9084
772	Nový úvěr č. 2	0.0427	−0.2105	0.2960	0.0549	0.0049	0.1761
773	Nový úvěr č. 3	0.1866	−0.4005	0.7737	0.2150	0.0894	0.4386
774	Nový úvěr č. 4	0.0105	−0.0319	0.0528	0.0138	0.0029	0.0434
775	Nový úvěr č. 5	0.0308	−0.0685	0.1301	0.0247	0.0042	0.0688
776	Nový úvěr č. 6	0.0086	−0.0581	0.0753	0.0394	0.0030	0.1547
777	Nový úvěr č. 7	0.0029	−0.0058	0.0116	0.0099	0.0007	0.0348
778	Nový úvěr č. 8	0.0115	−0.0535	0.0766	0.0281	0.0038	0.1002
779	Nový úvěr č. 9	0.6764	0.1259	1.2270	0.6911	0.3916	0.8680
780	Nový úvěr č. 10	0.0127	−0.0768	0.1023	0.0283	0.0027	0.1013

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
115	2	500	41	0.3758	0.6272
116	2	1000	87	0.3987	0.2700
117	2	2000	162	0.3691	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
26	39	40	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	2.1453
in1->h1	−1.9740
in2->h1	−0.5614
in3->h1	0.2162
in4->h1	0.4957
in5->h1	0.2119
in6->h1	−0.3275
in7->h1	0.6144
in8->h1	0.0386
in0->h2	1.1508
in1->h2	−1.6771
in2->h2	−0.5066
in3->h2	−0.2514
in4->h2	−0.9931
in5->h2	0.6890
in6->h2	0.2184
in7->h2	−0.6131
in8->h2	0.4628
in0->h3	0.0531
in1->h3	−0.9206
in2->h3	1.5632
in3->h3	−0.1650
in4->h3	1.1763
in5->h3	−0.9706
in6->h3	−0.0999
in7->h3	−0.8119
in8->h3	0.2882
h0->out	2.0469
h1->out	−2.8971
h2->out	−2.6927
h3->out	−2.5458

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8