Ratingový model 37

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 101
  • AUC: 0.8316
  • IE: 0.3398
  • IER: 0.2888

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7182 1.0000 101 60 0.5941 0.4983 0.6898 0.4951 0.6931 0.5938 0.4851 0.6832
2 0.2782 0.7182 129 11 0.0853 0.0371 0.1335 0.0388 0.1395 0.0850 0.0424 0.1240
3 0.0457 0.2782 129 6 0.0465 0.0102 0.0829 0.0155 0.0853 0.0471 0.0155 0.0853
4 0.0228 0.0457 129 7 0.0543 0.0152 0.0934 0.0155 0.0930 0.0561 0.0233 0.0971
5 0.0143 0.0228 128 7 0.0547 0.0153 0.0941 0.0156 0.0938 0.0569 0.0193 0.0938
6 0.0088 0.0143 128 7 0.0547 0.0153 0.0941 0.0156 0.0938 0.0534 0.0193 0.0900
7 0.0050 0.0088 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0086 0.0000 0.0234
8 0.0000 0.0050 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0155 0.0000 0.0391

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
721 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0087 0.0000 0.0000 0.0098 0.0027 0.0241
722 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0057 0.0000 0.0000 0.0075 0.0013 0.0245
723 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0351 0.0000 0.0000 0.0361 0.0125 0.0659
724 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8647 0.0000 0.0000 0.8535 0.7051 0.9433
725 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7305 0.0000 0.0000 0.7170 0.5449 0.8921
726 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9156 0.0000 0.0000 0.9086 0.8202 0.9697
727 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.5436 0.0000 0.0000 0.5294 0.3306 0.7878
728 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0374 0.0000 0.0000 0.0367 0.0190 0.0592
729 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0660 0.0000 0.0000 0.0634 0.0276 0.1049
730 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0104 0.0000 0.0000 0.0103 0.0034 0.0200
731 Nový úvěr č. 1 0.9665 0.0000 0.0000 0.9576 0.8979 0.9920
732 Nový úvěr č. 2 0.0073 0.0000 0.0000 0.0092 0.0015 0.0293
733 Nový úvěr č. 3 0.2541 0.0000 0.0000 0.2450 0.1545 0.3668
734 Nový úvěr č. 4 0.0076 0.0000 0.0000 0.0075 0.0026 0.0147
735 Nový úvěr č. 5 0.0159 0.0000 0.0000 0.0163 0.0057 0.0348
736 Nový úvěr č. 6 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0009
737 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0014
738 Nový úvěr č. 8 0.0246 0.0000 0.0000 0.0297 0.0090 0.0685
739 Nový úvěr č. 9 0.9218 0.0000 0.0000 0.9149 0.7989 0.9783
740 Nový úvěr č. 10 0.0938 0.0000 0.0000 0.1123 0.0328 0.3001

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
109 2 500 41 0.3533 0.6601
110 2 1000 87 0.4073 0.6601
111 2 2000 162 0.3815 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.9156
1 0.3604
2 −0.0659
3 −1.5180
4 −0.1179
5 −0.1714
6 0.3425
7 0.4341
8 −0.1187

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8