Validace ratingového modelu 109

Všeobecné informace

• Ratingový model: 37
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 41
• Brier Skill Score: 0.3533
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	21	15	0.5941	0.7143	0.5211	0.9075	0.5238	0.9048	0.7224	0.5238	0.9048
2	33	6	0.0853	0.1818	0.0502	0.3134	0.0606	0.3333	0.1742	0.0303	0.3030
3	93	10	0.0465	0.1075	0.0446	0.1705	0.0538	0.1720	0.1082	0.0538	0.1833
4	57	4	0.0543	0.0702	0.0039	0.1365	0.0175	0.1404	0.0712	0.0083	0.1404
5	80	1	0.0547	0.0125	−0.0118	0.0368	0.0000	0.0375	0.0116	0.0000	0.0375
6	61	2	0.0547	0.0328	−0.0119	0.0775	0.0000	0.0820	0.0308	0.0000	0.0742
7	70	3	0.0078	0.0429	−0.0046	0.0903	0.0000	0.1000	0.0410	0.0000	0.0932
8	85	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8267
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7559
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8974
• Bootstrap – průměr: 0.8303
• Bootstrap – dolní limit: 0.7689
• Bootstrap – horní limit: 0.8928

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2914
• Bootstrap – průměr: 0.2783
• Bootstrap – dolní limit: 0.2146
• Bootstrap – horní limit: 0.3481

IER

• Hodnota: 0.2878
• Bootstrap – průměr: 0.3237
• Bootstrap – dolní limit: 0.2185
• Bootstrap – horní limit: 0.4424

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8