Validace ratingového modelu 111

Všeobecné informace

• Ratingový model: 37
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 2000
• Počet defaultů: 162
• Brier Skill Score: 0.3815
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	99	69	0.5941	0.6970	0.6064	0.7875	0.6061	0.7879	0.7000	0.6157	0.7831
2	152	22	0.0853	0.1447	0.0888	0.2007	0.0921	0.2039	0.1384	0.0855	0.2008
3	325	31	0.0465	0.0954	0.0634	0.1273	0.0646	0.1292	0.0968	0.0722	0.1216
4	252	10	0.0543	0.0397	0.0156	0.0638	0.0159	0.0635	0.0409	0.0198	0.0635
5	297	14	0.0547	0.0471	0.0230	0.0712	0.0236	0.0741	0.0477	0.0252	0.0741
6	245	7	0.0547	0.0286	0.0077	0.0494	0.0082	0.0531	0.0274	0.0082	0.0490
7	287	6	0.0078	0.0209	0.0044	0.0375	0.0070	0.0383	0.0226	0.0051	0.0418
8	343	3	0.0156	0.0087	−0.0011	0.0186	0.0000	0.0204	0.0093	0.0000	0.0204

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8289
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7930
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8647
• Bootstrap – průměr: 0.8277
• Bootstrap – dolní limit: 0.7970
• Bootstrap – horní limit: 0.8685

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2904
• Bootstrap – průměr: 0.2880
• Bootstrap – dolní limit: 0.2479
• Bootstrap – horní limit: 0.3224

IER

• Hodnota: 0.2843
• Bootstrap – průměr: 0.2864
• Bootstrap – dolní limit: 0.2316
• Bootstrap – horní limit: 0.3553

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8