Ratingový model 33

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 49
  • AUC: 0.8567
  • IE: 0.3291
  • IER: 0.2945

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7317 1.0000 49 29 0.5918 0.4542 0.7295 0.4490 0.7347 0.5982 0.4383 0.7143
2 0.2910 0.7317 65 7 0.1077 0.0323 0.1831 0.0462 0.1846 0.1112 0.0462 0.2008
3 0.0381 0.2910 65 3 0.0462 −0.0049 0.0972 0.0000 0.1077 0.0428 0.0154 0.1004
4 0.0184 0.0381 65 5 0.0769 0.0121 0.1417 0.0154 0.1538 0.0735 0.0154 0.1385
5 0.0112 0.0184 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0300 0.0000 0.0781
6 0.0071 0.0112 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0044 0.0071 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0150 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0044 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0339 0.0000 0.0863

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
641 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0062 0.0000 0.0000 0.0080 0.0004 0.0352
642 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0042 0.0000 0.0000 0.0078 0.0001 0.0447
643 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0322 0.0000 0.0000 0.0369 0.0078 0.1108
644 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.9241 0.0000 0.0000 0.9069 0.7482 0.9873
645 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8383 0.0000 0.0000 0.8185 0.5674 0.9626
646 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9087 0.0000 0.0000 0.8992 0.7449 0.9758
647 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.5846 0.0000 0.0000 0.5623 0.2528 0.8691
648 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0230 0.0000 0.0000 0.0228 0.0062 0.0482
649 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0555 0.0000 0.0000 0.0528 0.0154 0.1104
650 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0087 0.0000 0.0000 0.0088 0.0014 0.0240
651 Nový úvěr č. 1 0.9724 0.0000 0.0000 0.9555 0.8203 0.9960
652 Nový úvěr č. 2 0.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.0003 0.0219
653 Nový úvěr č. 3 0.2576 0.0000 0.0000 0.2484 0.1065 0.4000
654 Nový úvěr č. 4 0.0063 0.0000 0.0000 0.0064 0.0010 0.0162
655 Nový úvěr č. 5 0.0124 0.0000 0.0000 0.0134 0.0030 0.0325
656 Nový úvěr č. 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0012
657 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0007 0.0000 0.0051
658 Nový úvěr č. 8 0.0321 0.0000 0.0000 0.0462 0.0030 0.1782
659 Nový úvěr č. 9 0.9127 0.0000 0.0000 0.9010 0.7474 0.9844
660 Nový úvěr č. 10 0.1323 0.0000 0.0000 0.1765 0.0176 0.5753

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
97 2 250 24 0.3841 0.2700
98 2 500 41 0.3490 0.2700
99 2 1000 87 0.3913 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.6838
1 0.3722
2 −0.1039
3 −1.5541
4 0.2783
5 −0.2796
6 0.5624
7 0.4493
8 0.0492

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8