Ratingový model 175

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 483
  • AUC: 0.8441
  • IE: 0.3321
  • IER: 0.2724

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5508 1.0000 483 263 0.5445 0.5001 0.5889 0.5010 0.5880 0.5412 0.5020 0.5850
2 0.1763 0.5508 646 97 0.1502 0.1226 0.1777 0.1238 0.1780 0.1508 0.1246 0.1726
3 0.0732 0.1763 646 37 0.0573 0.0394 0.0752 0.0402 0.0759 0.0569 0.0441 0.0744
4 0.0430 0.0732 645 33 0.0512 0.0342 0.0682 0.0341 0.0682 0.0510 0.0341 0.0667
5 0.0336 0.0430 645 25 0.0388 0.0239 0.0537 0.0248 0.0543 0.0380 0.0264 0.0520
6 0.0248 0.0336 645 12 0.0186 0.0082 0.0290 0.0093 0.0295 0.0176 0.0093 0.0256
7 0.0170 0.0248 645 9 0.0140 0.0049 0.0230 0.0062 0.0233 0.0144 0.0062 0.0264
8 0.0000 0.0170 645 7 0.0109 0.0029 0.0188 0.0031 0.0202 0.0109 0.0047 0.0202

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3481 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0416 −0.0431 0.1264 0.0520 0.0154 0.1145
3482 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0411 −0.0464 0.1286 0.0703 0.0116 0.2146
3483 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0715 −0.0223 0.1654 0.0848 0.0276 0.1703
3484 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6958 −0.5409 1.9324 0.6725 0.4975 0.8212
3485 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6979 −0.6066 2.0025 0.6606 0.4584 0.8004
3486 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8202 0.1149 1.5254 0.8351 0.7698 0.8855
3487 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1287 −0.0956 0.3530 0.1481 0.0629 0.2892
3488 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0359 −0.0296 0.1014 0.0309 0.0110 0.0603
3489 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1501 −0.3455 0.6456 0.1289 0.0696 0.2197
3490 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0368 −0.0325 0.1060 0.0262 0.0069 0.0587
3491 Nový úvěr č. 1 0.8803 0.6148 1.1459 0.7715 0.3566 0.9459
3492 Nový úvěr č. 2 0.0446 −0.0618 0.1510 0.0724 0.0126 0.2287
3493 Nový úvěr č. 3 0.3381 −0.9762 1.6523 0.2853 0.1117 0.4910
3494 Nový úvěr č. 4 0.0345 −0.0315 0.1004 0.0226 0.0050 0.0477
3495 Nový úvěr č. 5 0.0400 −0.0356 0.1156 0.0510 0.0040 0.1325
3496 Nový úvěr č. 6 0.0899 −0.2231 0.4029 0.1342 0.0202 0.5672
3497 Nový úvěr č. 7 0.0583 −0.0378 0.1545 0.0647 0.0115 0.1518
3498 Nový úvěr č. 8 0.1026 −0.0080 0.2133 0.0676 0.0118 0.1376
3499 Nový úvěr č. 9 0.8614 0.2294 1.4934 0.8583 0.7235 0.9279
3500 Nový úvěr č. 10 0.0555 −0.0394 0.1504 0.0633 0.0179 0.1493

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
523 6 2500 237 0.4057 0.2700
524 6 5000 489 0.4269 0.2700
525 6 10000 959 0.4256 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
60 175 176 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.1368
in1->h1 0.4902
in2->h1 −0.3686
in3->h1 0.6077
in4->h1 0.6573
in5->h1 −0.1646
in6->h1 0.1971
in7->h1 −0.0454
in8->h1 0.9835
in0->h2 4.2541
in1->h2 −2.8436
in2->h2 0.1024
in3->h2 −0.4239
in4->h2 0.0876
in5->h2 0.1905
in6->h2 0.1793
in7->h2 −0.1326
in8->h2 1.3936
in0->h3 −0.3404
in1->h3 −0.7982
in2->h3 −0.5072
in3->h3 −1.0776
in4->h3 0.5980
in5->h3 −0.7224
in6->h3 −0.1444
in7->h3 0.2550
in8->h3 0.3234
h0->out 0.8168
h1->out 1.7767
h2->out −4.3449
h3->out −1.4555

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8