Validace ratingového modelu 524

Všeobecné informace

• Ratingový model: 175
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 489
• Brier Skill Score: 0.4269
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	254	211	0.5445	0.8307	0.7846	0.8768	0.7835	0.8740	0.8288	0.7853	0.8661
2	310	62	0.1502	0.2000	0.1555	0.2445	0.1581	0.2452	0.1981	0.1515	0.2404
3	842	94	0.0573	0.1116	0.0904	0.1329	0.0903	0.1330	0.1123	0.0889	0.1330
4	632	32	0.0512	0.0506	0.0335	0.0677	0.0348	0.0680	0.0513	0.0348	0.0681
5	701	29	0.0388	0.0414	0.0266	0.0561	0.0271	0.0571	0.0410	0.0263	0.0528
6	651	32	0.0186	0.0492	0.0325	0.0658	0.0338	0.0661	0.0495	0.0330	0.0669
7	670	18	0.0140	0.0269	0.0146	0.0391	0.0149	0.0403	0.0264	0.0149	0.0358
8	940	11	0.0109	0.0117	0.0048	0.0186	0.0053	0.0191	0.0121	0.0053	0.0202

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8348
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8137
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8558
• Bootstrap – průměr: 0.8353
• Bootstrap – dolní limit: 0.8121
• Bootstrap – horní limit: 0.8563

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3125
• Bootstrap – průměr: 0.3101
• Bootstrap – dolní limit: 0.2861
• Bootstrap – horní limit: 0.3301

IER

• Hodnota: 0.3236
• Bootstrap – průměr: 0.3265
• Bootstrap – dolní limit: 0.2879
• Bootstrap – horní limit: 0.3628

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8