Ratingový model 161

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 51
  • AUC: 0.8632
  • IE: 0.3405
  • IER: 0.2806

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6933 1.0000 51 27 0.5294 0.3924 0.6664 0.3922 0.6667 0.5206 0.3529 0.6275
2 0.2379 0.6933 65 13 0.2000 0.1028 0.2972 0.1077 0.3077 0.2009 0.0996 0.2923
3 0.0475 0.2379 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0447 0.0000 0.0938
4 0.0243 0.0475 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0458 0.0000 0.1184
5 0.0149 0.0243 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0319 0.0000 0.0781
6 0.0081 0.0149 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0186 0.0000 0.0625
7 0.0040 0.0081 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0334 0.0000 0.0781
8 0.0000 0.0040 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3201 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0069 0.0000 0.0000 0.0079 0.0011 0.0225
3202 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0042 0.0000 0.0000 0.0055 0.0004 0.0184
3203 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0593 0.0000 0.0000 0.0634 0.0121 0.1920
3204 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.9170 0.0000 0.0000 0.9122 0.7704 0.9862
3205 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8557 0.0000 0.0000 0.8523 0.6666 0.9734
3206 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9494 0.0000 0.0000 0.9455 0.8369 0.9886
3207 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.5880 0.0000 0.0000 0.5758 0.2816 0.8483
3208 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0465 0.0000 0.0000 0.0462 0.0166 0.0903
3209 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1267 0.0000 0.0000 0.1271 0.0421 0.2214
3210 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0063 0.0000 0.0000 0.0063 0.0012 0.0162
3211 Nový úvěr č. 1 0.9808 0.0000 0.0000 0.9715 0.8627 0.9982
3212 Nový úvěr č. 2 0.0049 0.0000 0.0000 0.0067 0.0006 0.0376
3213 Nový úvěr č. 3 0.2931 0.0000 0.0000 0.3007 0.1060 0.5003
3214 Nový úvěr č. 4 0.0050 0.0000 0.0000 0.0048 0.0009 0.0107
3215 Nový úvěr č. 5 0.0401 0.0000 0.0000 0.0413 0.0089 0.1091
3216 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0009 0.0000 0.0065
3217 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0057
3218 Nový úvěr č. 8 0.0216 0.0000 0.0000 0.0290 0.0036 0.1277
3219 Nový úvěr č. 9 0.9627 0.0000 0.0000 0.9598 0.8762 0.9951
3220 Nový úvěr č. 10 0.0995 0.0000 0.0000 0.1364 0.0170 0.5701

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
481 6 250 28 0.3704 0.6272
482 6 500 49 0.2872 0.9639
483 6 1000 84 0.3159 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.9079
1 0.3869
2 −0.6291
3 −1.2780
4 −0.1633
5 −0.0347
6 0.1045
7 0.3220
8 −0.3542

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8