Validace ratingového modelu 481

Všeobecné informace

• Ratingový model: 161
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 28
• Brier Skill Score: 0.3704
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	19	12	0.5294	0.6316	0.4147	0.8485	0.4211	0.8421	0.6316	0.4211	0.8171
2	24	3	0.2000	0.1250	−0.0073	0.2573	0.0000	0.2500	0.1296	0.0198	0.2500
3	31	4	0.0469	0.1290	0.0110	0.2470	0.0323	0.2581	0.1287	0.0323	0.2258
4	24	1	0.0469	0.0417	−0.0383	0.1216	0.0000	0.1250	0.0350	0.0000	0.0833
5	31	2	0.0313	0.0645	−0.0220	0.1510	0.0000	0.1613	0.0665	0.0000	0.1613
6	40	4	0.0156	0.1000	0.0070	0.1930	0.0250	0.2000	0.1067	0.0250	0.2000
7	31	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	50	2	0.0000	0.0400	−0.0143	0.0943	0.0000	0.1000	0.0356	0.0000	0.0800

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7735
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6688
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8782
• Bootstrap – průměr: 0.7740
• Bootstrap – dolní limit: 0.6654
• Bootstrap – horní limit: 0.8645

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3834
• Bootstrap – průměr: 0.3606
• Bootstrap – dolní limit: 0.2581
• Bootstrap – horní limit: 0.4685

IER

• Hodnota: 0.2421
• Bootstrap – průměr: 0.2831
• Bootstrap – dolní limit: 0.1493
• Bootstrap – horní limit: 0.4580

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8