Ratingový model 148

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 689
• AUC: 0.8339
• IE: 0.3226
• IER: 0.2698

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5786	1.0000	689	379	0.5501	0.5129	0.5872	0.5123	0.5878	0.5506	0.5210	0.5813
2	0.1491	0.5786	973	119	0.1223	0.1017	0.1429	0.1017	0.1429	0.1223	0.1032	0.1430
3	0.0635	0.1491	973	60	0.0617	0.0466	0.0768	0.0473	0.0771	0.0610	0.0488	0.0761
4	0.0436	0.0635	973	47	0.0483	0.0348	0.0618	0.0349	0.0627	0.0481	0.0370	0.0638
5	0.0359	0.0436	973	31	0.0319	0.0208	0.0429	0.0216	0.0432	0.0313	0.0205	0.0406
6	0.0292	0.0359	973	31	0.0319	0.0208	0.0429	0.0216	0.0432	0.0311	0.0215	0.0432
7	0.0182	0.0292	973	15	0.0154	0.0077	0.0232	0.0082	0.0236	0.0154	0.0092	0.0236
8	0.0000	0.0182	973	7	0.0072	0.0019	0.0125	0.0021	0.0134	0.0075	0.0021	0.0134

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
2941	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0376	0.0124	0.0628	0.0313	0.0096	0.0620
2942	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0353	0.0135	0.0572	0.0326	0.0049	0.0871
2943	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0654	−0.0278	0.1585	0.0645	0.0295	0.1039
2944	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6853	0.2935	1.0772	0.6615	0.4572	0.8160
2945	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6672	0.0400	1.2945	0.6500	0.3887	0.8232
2946	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.9006	0.6658	1.1354	0.8591	0.7806	0.9253
2947	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1392	−0.0445	0.3229	0.1128	0.0260	0.2368
2948	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0357	0.0154	0.0561	0.0333	0.0128	0.0640
2949	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0917	−0.1055	0.2890	0.1093	0.0514	0.2027
2950	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0488	−0.0032	0.1008	0.0515	0.0283	0.0836
2951	Nový úvěr č. 1	0.2886	−0.4428	1.0200	0.5839	0.0379	0.9269
2952	Nový úvěr č. 2	0.0465	−0.0938	0.1868	0.0619	0.0051	0.2266
2953	Nový úvěr č. 3	0.2094	−0.3295	0.7482	0.2404	0.0971	0.5631
2954	Nový úvěr č. 4	0.0343	−0.0240	0.0927	0.0489	0.0158	0.0844
2955	Nový úvěr č. 5	0.0039	−0.0052	0.0130	0.0240	0.0013	0.0798
2956	Nový úvěr č. 6	0.8231	0.6096	1.0367	0.2229	0.0188	0.8630
2957	Nový úvěr č. 7	0.1102	0.0505	0.1700	0.1049	0.0089	0.7138
2958	Nový úvěr č. 8	0.0872	−0.0120	0.1864	0.0736	0.0186	0.1548
2959	Nový úvěr č. 9	0.8757	0.7106	1.0409	0.8658	0.7843	0.9237
2960	Nový úvěr č. 10	0.0853	−0.0513	0.2219	0.0782	0.0095	0.3585

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
442	5	3750	336	0.4118	0.6601
443	5	7500	712	0.4149	0.6601
444	5	15000	1388	0.4197	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
53	147	148	5	2000	192

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	2.6923
in1->h1	0.2344
in2->h1	−0.1878
in3->h1	−2.1783
in4->h1	−0.2241
in5->h1	−0.6534
in6->h1	0.7428
in7->h1	0.0259
in8->h1	−1.8526
in0->h2	1.9038
in1->h2	3.5791
in2->h2	−0.3401
in3->h2	0.1255
in4->h2	0.1090
in5->h2	0.1704
in6->h2	0.1706
in7->h2	0.0884
in8->h2	−5.4536
in0->h3	4.5841
in1->h3	−1.8739
in2->h3	−0.3461
in3->h3	−0.9154
in4->h3	0.6473
in5->h3	0.6532
in6->h3	−0.3405
in7->h3	−0.5594
in8->h3	0.9330
h0->out	0.3960
h1->out	−5.1486
h2->out	3.7630
h3->out	−2.4330

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8