Validace ratingového modelu 444

Všeobecné informace

• Ratingový model: 148
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1388
• Brier Skill Score: 0.4197
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	797	612	0.5501	0.7679	0.7386	0.7972	0.7378	0.7967	0.7662	0.7346	0.7949
2	1033	210	0.1223	0.2033	0.1787	0.2278	0.1791	0.2285	0.2037	0.1834	0.2265
3	2308	228	0.0617	0.0988	0.0866	0.1110	0.0867	0.1109	0.0989	0.0881	0.1096
4	2110	111	0.0483	0.0526	0.0431	0.0621	0.0431	0.0626	0.0525	0.0450	0.0630
5	2306	110	0.0319	0.0477	0.0390	0.0564	0.0390	0.0564	0.0477	0.0403	0.0553
6	1449	45	0.0319	0.0311	0.0221	0.0400	0.0228	0.0400	0.0312	0.0235	0.0386
7	2452	48	0.0154	0.0196	0.0141	0.0251	0.0143	0.0253	0.0198	0.0151	0.0253
8	2545	24	0.0072	0.0094	0.0057	0.0132	0.0059	0.0134	0.0092	0.0055	0.0128

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8458
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8340
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8576
• Bootstrap – průměr: 0.8455
• Bootstrap – dolní limit: 0.8366
• Bootstrap – horní limit: 0.8564

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3027
• Bootstrap – průměr: 0.3016
• Bootstrap – dolní limit: 0.2894
• Bootstrap – horní limit: 0.3152

IER

• Hodnota: 0.3196
• Bootstrap – průměr: 0.3208
• Bootstrap – dolní limit: 0.3032
• Bootstrap – horní limit: 0.3418

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8