Validace ratingového modelu 443

Všeobecné informace

• Ratingový model: 148
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 712
• Brier Skill Score: 0.4149
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	402	308	0.5501	0.7662	0.7248	0.8075	0.7239	0.8060	0.7640	0.7201	0.7998
2	528	105	0.1223	0.1989	0.1648	0.2329	0.1648	0.2330	0.1991	0.1686	0.2339
3	1161	117	0.0617	0.1008	0.0835	0.1181	0.0835	0.1180	0.1003	0.0861	0.1155
4	1047	53	0.0483	0.0506	0.0373	0.0639	0.0382	0.0640	0.0494	0.0367	0.0621
5	1140	56	0.0319	0.0491	0.0366	0.0617	0.0368	0.0623	0.0483	0.0364	0.0623
6	723	24	0.0319	0.0332	0.0201	0.0463	0.0207	0.0470	0.0337	0.0221	0.0470
7	1226	31	0.0154	0.0253	0.0165	0.0341	0.0171	0.0343	0.0251	0.0175	0.0335
8	1273	18	0.0072	0.0141	0.0077	0.0206	0.0079	0.0212	0.0146	0.0082	0.0224

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8324
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8148
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8500
• Bootstrap – průměr: 0.8338
• Bootstrap – dolní limit: 0.8173
• Bootstrap – horní limit: 0.8508

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3153
• Bootstrap – průměr: 0.3137
• Bootstrap – dolní limit: 0.2937
• Bootstrap – horní limit: 0.3324

IER

• Hodnota: 0.3036
• Bootstrap – průměr: 0.3075
• Bootstrap – dolní limit: 0.2799
• Bootstrap – horní limit: 0.3383

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8