Ratingový model 147

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 689
  • AUC: 0.8350
  • IE: 0.3246
  • IER: 0.2666

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5461 1.0000 689 374 0.5428 0.5056 0.5800 0.5051 0.5806 0.5389 0.5043 0.5786
2 0.1528 0.5461 973 122 0.1254 0.1046 0.1462 0.1048 0.1470 0.1247 0.1043 0.1444
3 0.0653 0.1528 973 63 0.0647 0.0493 0.0802 0.0493 0.0802 0.0640 0.0524 0.0792
4 0.0436 0.0653 973 47 0.0483 0.0348 0.0618 0.0349 0.0627 0.0485 0.0365 0.0632
5 0.0324 0.0436 973 31 0.0319 0.0208 0.0429 0.0216 0.0432 0.0320 0.0226 0.0437
6 0.0246 0.0324 973 23 0.0236 0.0141 0.0332 0.0144 0.0339 0.0236 0.0128 0.0345
7 0.0186 0.0246 973 21 0.0216 0.0125 0.0307 0.0134 0.0308 0.0217 0.0144 0.0298
8 0.0000 0.0186 973 8 0.0082 0.0025 0.0139 0.0031 0.0144 0.0080 0.0036 0.0123

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2921 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0270 −0.0161 0.0701 0.0291 0.0107 0.0516
2922 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0241 −0.0195 0.0678 0.0292 0.0078 0.0691
2923 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0659 −0.0465 0.1782 0.0633 0.0335 0.1073
2924 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5886 −1.6201 2.7972 0.6451 0.4668 0.7729
2925 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6494 −1.0847 2.3836 0.6255 0.4256 0.7959
2926 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8299 0.3891 1.2706 0.8441 0.7720 0.9036
2927 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1105 −0.3208 0.5417 0.1178 0.0526 0.2367
2928 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0337 −0.0021 0.0694 0.0314 0.0148 0.0469
2929 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1311 −0.1420 0.4042 0.1260 0.0704 0.1797
2930 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0591 −0.0002 0.1184 0.0480 0.0202 0.0742
2931 Nový úvěr č. 1 0.8648 0.6402 1.0893 0.7651 0.1596 0.9433
2932 Nový úvěr č. 2 0.0485 −0.0666 0.1636 0.0420 0.0077 0.0949
2933 Nový úvěr č. 3 0.2961 −0.4855 1.0778 0.3110 0.1675 0.4984
2934 Nový úvěr č. 4 0.0519 −0.0024 0.1062 0.0383 0.0054 0.0630
2935 Nový úvěr č. 5 0.0268 −0.0253 0.0790 0.0269 0.0047 0.0663
2936 Nový úvěr č. 6 0.0966 −0.0186 0.2118 0.1101 0.0284 0.2950
2937 Nový úvěr č. 7 0.0529 −0.0369 0.1427 0.0689 0.0174 0.1747
2938 Nový úvěr č. 8 0.0505 −0.0184 0.1193 0.0646 0.0209 0.1448
2939 Nový úvěr č. 9 0.8775 0.5654 1.1895 0.8762 0.7990 0.9301
2940 Nový úvěr č. 10 0.0434 −0.0313 0.1180 0.0632 0.0179 0.1775

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
439 5 3750 336 0.4177 0.6601
440 5 7500 712 0.4192 0.6601
441 5 15000 1388 0.4241 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
53 147 148 5 2000 192

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 4.9831
in1->h1 −3.1776
in2->h1 0.1744
in3->h1 −0.7488
in4->h1 0.1427
in5->h1 −0.0134
in6->h1 −0.0618
in7->h1 −0.3008
in8->h1 1.4482
in0->h2 −0.2740
in1->h2 −0.2889
in2->h2 −0.2861
in3->h2 −0.5285
in4->h2 −0.2070
in5->h2 0.3825
in6->h2 −0.6648
in7->h2 0.8105
in8->h2 −0.1504
in0->h3 0.0409
in1->h3 −0.3548
in2->h3 −0.2191
in3->h3 −0.9766
in4->h3 −0.1153
in5->h3 −0.6969
in6->h3 1.0591
in7->h3 −0.7296
in8->h3 −0.3492
h0->out 2.6796
h1->out −4.5315
h2->out −1.1440
h3->out −1.9107

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8