Ratingový model 14

Všeobecné informace

• Typ modelu: logit
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 471
• AUC: 0.8336
• IE: 0.3306
• IER: 0.2653

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5635	1.0000	471	251	0.5329	0.4879	0.5780	0.4883	0.5775	0.5330	0.4882	0.5765
2	0.2112	0.5635	647	87	0.1345	0.1082	0.1608	0.1082	0.1607	0.1338	0.1113	0.1577
3	0.0781	0.2112	647	40	0.0618	0.0433	0.0804	0.0433	0.0804	0.0635	0.0464	0.0820
4	0.0460	0.0781	647	27	0.0417	0.0263	0.0571	0.0263	0.0572	0.0412	0.0278	0.0534
5	0.0336	0.0460	647	30	0.0464	0.0302	0.0626	0.0309	0.0634	0.0466	0.0301	0.0642
6	0.0205	0.0336	647	18	0.0278	0.0151	0.0405	0.0155	0.0417	0.0286	0.0169	0.0433
7	0.0114	0.0205	647	13	0.0201	0.0093	0.0309	0.0108	0.0309	0.0205	0.0108	0.0348
8	0.0000	0.0114	647	5	0.0077	0.0010	0.0145	0.0015	0.0155	0.0077	0.0031	0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
261	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0332	0.0188	0.0475	0.0329	0.0215	0.0506
262	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0276	0.0112	0.0440	0.0277	0.0157	0.0497
263	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0369	0.0228	0.0510	0.0377	0.0256	0.0530
264	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.5982	0.5081	0.6882	0.5966	0.5028	0.6757
265	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6054	0.5025	0.7083	0.6007	0.5079	0.7116
266	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.7401	0.6845	0.7956	0.7401	0.6886	0.7906
267	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1865	0.1220	0.2511	0.1913	0.1368	0.2556
268	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0782	0.0583	0.0980	0.0782	0.0646	0.0976
269	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1430	0.1098	0.1763	0.1439	0.1165	0.1774
270	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0357	0.0259	0.0455	0.0350	0.0257	0.0444
271	Nový úvěr č. 1	0.8463	0.7721	0.9204	0.8444	0.7630	0.8981
272	Nový úvěr č. 2	0.0089	0.0028	0.0150	0.0094	0.0044	0.0157
273	Nový úvěr č. 3	0.3186	0.2560	0.3812	0.3164	0.2582	0.3821
274	Nový úvěr č. 4	0.0240	0.0179	0.0301	0.0236	0.0180	0.0304
275	Nový úvěr č. 5	0.0255	0.0153	0.0357	0.0264	0.0192	0.0397
276	Nový úvěr č. 6	0.0090	−0.0001	0.0181	0.0094	0.0040	0.0176
277	Nový úvěr č. 7	0.0008	0.0000	0.0016	0.0009	0.0004	0.0020
278	Nový úvěr č. 8	0.0183	0.0089	0.0278	0.0185	0.0114	0.0284
279	Nový úvěr č. 9	0.8286	0.7711	0.8862	0.8255	0.7684	0.8793
280	Nový úvěr č. 10	0.0225	0.0081	0.0368	0.0234	0.0126	0.0426

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
40	1	2500	235	0.4079	0.6601
41	1	5000	423	0.3735	0.9801
42	1	10000	889	0.3957	0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
12	14	16	1	5000	423
14	2	14	1	4000	347
10	13	14	1	5000	423

Váhy

Popis	Hodnota
	−5.9791
1	0.2571
2	0.0822
3	−0.4511
4	−0.1178
5	−0.0691
6	−0.0949
7	0.1446
8	−1.1337

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8