Ratingový model 12

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 233
• AUC: 0.8469
• IE: 0.3149
• IER: 0.2923

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5845	1.0000	233	138	0.5923	0.5292	0.6554	0.5279	0.6567	0.5881	0.5211	0.6546
2	0.1554	0.5845	324	40	0.1235	0.0876	0.1593	0.0895	0.1605	0.1204	0.0833	0.1543
3	0.0565	0.1554	324	22	0.0679	0.0405	0.0953	0.0432	0.0957	0.0699	0.0463	0.0988
4	0.0451	0.0565	324	12	0.0370	0.0165	0.0576	0.0185	0.0586	0.0381	0.0200	0.0586
5	0.0365	0.0451	324	9	0.0278	0.0099	0.0457	0.0123	0.0463	0.0276	0.0138	0.0494
6	0.0257	0.0365	324	6	0.0185	0.0038	0.0332	0.0062	0.0340	0.0196	0.0062	0.0372
7	0.0143	0.0257	324	5	0.0154	0.0020	0.0289	0.0031	0.0309	0.0153	0.0031	0.0278
8	0.0000	0.0143	323	1	0.0031	−0.0030	0.0092	0.0000	0.0093	0.0026	0.0000	0.0093

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
221	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
222	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
223	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0376	−0.0621	0.1373	0.0733	0.0076	0.1850
224	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7407	0.5247	0.9567	0.6797	0.3011	0.8803
225	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
226	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.9057	0.8226	0.9888	0.9088	0.8163	0.9709
227	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1687	0.0580	0.2794	0.1590	0.0486	0.3548
228	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0511	0.0258	0.0764	0.0476	0.0108	0.1066
229	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
230	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
231	Nový úvěr č. 1	0.4165	−0.5354	1.3683	0.6784	0.0427	0.9837
232	Nový úvěr č. 2	0.0243	−0.0368	0.0855	0.0680	0.0026	0.3233
233	Nový úvěr č. 3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
234	Nový úvěr č. 4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
235	Nový úvěr č. 5	0.0013	0.0001	0.0024	0.0324	0.0006	0.1308
236	Nový úvěr č. 6	0.0419	0.0114	0.0724	0.0576	0.0008	0.3773
237	Nový úvěr č. 7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
238	Nový úvěr č. 8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
239	Nový úvěr č. 9	0.9406	0.8767	1.0045	0.9280	0.7595	0.9814
240	Nový úvěr č. 10	0.1977	0.0443	0.3512	0.1153	0.0079	0.3686

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
34	1	1250	121	0.4083	0.9639
35	1	2500	235	0.4290	0.9801
36	1	5000	423	0.3856	0.9639

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
8	9	12	1	2500	235
9	10	12	1	2500	235
19	11	12	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−1.8987
in1->h1	−1.2925
in2->h1	1.8725
in3->h1	0.2579
in4->h1	1.3676
in5->h1	0.5233
in6->h1	−0.2634
in7->h1	0.6946
in8->h1	0.5730
in0->h2	1.7481
in1->h2	−0.4726
in2->h2	−0.8663
in3->h2	−0.2823
in4->h2	−0.6339
in5->h2	−0.3893
in6->h2	0.2301
in7->h2	−0.4332
in8->h2	−1.9965
in0->h3	−1.7977
in1->h3	−3.3946
in2->h3	−0.2101
in3->h3	0.0321
in4->h3	0.1249
in5->h3	−0.0476
in6->h3	−0.0631
in7->h3	−0.1864
in8->h3	5.0482
h0->out	3.1934
h1->out	−2.6105
h2->out	−6.2378
h3->out	−4.3212

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8