Ratingový model 10

Všeobecné informace

• Typ modelu: logit
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 233
• AUC: 0.8411
• IE: 0.3154
• IER: 0.2947

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5689	1.0000	233	136	0.5837	0.5204	0.6470	0.5193	0.6481	0.5821	0.5256	0.6546
2	0.2015	0.5689	324	33	0.1019	0.0689	0.1348	0.0710	0.1358	0.1034	0.0755	0.1405
3	0.0688	0.2015	324	19	0.0586	0.0331	0.0842	0.0340	0.0864	0.0552	0.0323	0.0772
4	0.0404	0.0688	324	17	0.0525	0.0282	0.0767	0.0309	0.0772	0.0511	0.0292	0.0710
5	0.0282	0.0404	324	11	0.0340	0.0142	0.0537	0.0154	0.0556	0.0335	0.0154	0.0525
6	0.0170	0.0282	324	7	0.0216	0.0058	0.0374	0.0062	0.0401	0.0206	0.0062	0.0370
7	0.0097	0.0170	324	7	0.0216	0.0058	0.0374	0.0062	0.0401	0.0212	0.0062	0.0370
8	0.0000	0.0097	323	3	0.0093	−0.0012	0.0197	0.0000	0.0217	0.0095	0.0031	0.0186

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
181	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0297	0.0113	0.0480	0.0291	0.0145	0.0489
182	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0238	0.0037	0.0440	0.0241	0.0093	0.0479
183	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0305	0.0134	0.0477	0.0311	0.0145	0.0498
184	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6127	0.4825	0.7429	0.6098	0.4999	0.7094
185	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.5827	0.4272	0.7381	0.5829	0.4133	0.7391
186	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.7782	0.7053	0.8512	0.7772	0.6971	0.8469
187	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.2309	0.1237	0.3381	0.2300	0.1468	0.3460
188	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0714	0.0457	0.0971	0.0698	0.0480	0.0933
189	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1367	0.0899	0.1835	0.1354	0.0928	0.1790
190	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0276	0.0160	0.0392	0.0269	0.0165	0.0423
191	Nový úvěr č. 1	0.8907	0.8119	0.9695	0.8845	0.7998	0.9623
192	Nový úvěr č. 2	0.0085	−0.0001	0.0171	0.0093	0.0027	0.0228
193	Nový úvěr č. 3	0.2984	0.2079	0.3889	0.2980	0.2080	0.4015
194	Nový úvěr č. 4	0.0183	0.0113	0.0254	0.0178	0.0117	0.0273
195	Nový úvěr č. 5	0.0221	0.0091	0.0350	0.0225	0.0102	0.0369
196	Nový úvěr č. 6	0.0045	−0.0014	0.0104	0.0052	0.0013	0.0138
197	Nový úvěr č. 7	0.0006	−0.0002	0.0013	0.0007	0.0001	0.0020
198	Nový úvěr č. 8	0.0172	0.0044	0.0299	0.0177	0.0062	0.0366
199	Nový úvěr č. 9	0.8523	0.7788	0.9258	0.8501	0.7635	0.9165
200	Nový úvěr č. 10	0.0231	0.0021	0.0441	0.0248	0.0075	0.0545

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
28	1	1250	121	0.3972	0.6272
29	1	2500	235	0.4200	0.6272
30	1	5000	423	0.3800	0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
9	10	12	1	2500	235
7	9	10	1	2500	235

Váhy

Popis	Hodnota
	−6.2328
1	0.2763
2	0.0106
3	−0.5935
4	−0.1620
5	0.0534
6	0.0233
7	0.2174
8	−1.0609

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8