Ratingový model 9

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 233
  • AUC: 0.8493
  • IE: 0.3074
  • IER: 0.3086

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7120 1.0000 233 136 0.5837 0.5204 0.6470 0.5193 0.6481 0.5833 0.5277 0.6460
2 0.2700 0.7120 324 36 0.1111 0.0769 0.1453 0.0772 0.1451 0.1096 0.0772 0.1545
3 0.0467 0.2700 324 18 0.0556 0.0306 0.0805 0.0309 0.0802 0.0540 0.0354 0.0772
4 0.0202 0.0467 324 15 0.0463 0.0234 0.0692 0.0247 0.0710 0.0445 0.0278 0.0648
5 0.0120 0.0202 324 11 0.0340 0.0142 0.0537 0.0154 0.0556 0.0335 0.0185 0.0525
6 0.0067 0.0120 324 6 0.0185 0.0038 0.0332 0.0062 0.0340 0.0178 0.0062 0.0309
7 0.0035 0.0067 324 9 0.0278 0.0099 0.0457 0.0123 0.0463 0.0281 0.0154 0.0417
8 0.0000 0.0035 323 2 0.0062 −0.0024 0.0147 0.0000 0.0155 0.0063 0.0000 0.0140

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
161 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0095 0.0000 0.0000 0.0105 0.0049 0.0194
162 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0068 0.0000 0.0000 0.0081 0.0029 0.0168
163 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0211 0.0000 0.0000 0.0230 0.0105 0.0465
164 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8682 0.0000 0.0000 0.8654 0.7993 0.9360
165 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7838 0.0000 0.0000 0.7880 0.7000 0.8782
166 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9312 0.0000 0.0000 0.9268 0.8808 0.9552
167 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3905 0.0000 0.0000 0.3772 0.2718 0.5106
168 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0416 0.0000 0.0000 0.0428 0.0277 0.0577
169 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0755 0.0000 0.0000 0.0757 0.0522 0.1059
170 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0094 0.0000 0.0000 0.0100 0.0051 0.0158
171 Nový úvěr č. 1 0.9776 0.0000 0.0000 0.9729 0.9314 0.9910
172 Nový úvěr č. 2 0.0033 0.0000 0.0000 0.0038 0.0009 0.0087
173 Nový úvěr č. 3 0.3055 0.0000 0.0000 0.3073 0.2300 0.3734
174 Nový úvěr č. 4 0.0058 0.0000 0.0000 0.0062 0.0033 0.0103
175 Nový úvěr č. 5 0.0108 0.0000 0.0000 0.0116 0.0051 0.0206
176 Nový úvěr č. 6 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0007
177 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0005
178 Nový úvěr č. 8 0.0129 0.0000 0.0000 0.0151 0.0057 0.0355
179 Nový úvěr č. 9 0.9584 0.0000 0.0000 0.9568 0.9255 0.9785
180 Nový úvěr č. 10 0.0396 0.0000 0.0000 0.0458 0.0185 0.1027

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
25 1 1250 121 0.4099 0.2700
26 1 2500 235 0.4327 0.2827
27 1 5000 423 0.3892 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
7 9 10 1 2500 235
8 9 12 1 2500 235

Váhy

Popis Hodnota
0 7.6254
1 0.4036
2 0.0209
3 −1.5113
4 −0.1733
5 −0.0993
6 0.2332
7 0.3661
8 −0.7064

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8