Ratingový model 11

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 233
• AUC: 0.8483
• IE: 0.3141
• IER: 0.2965

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5682	1.0000	233	137	0.5880	0.5248	0.6512	0.5236	0.6524	0.5853	0.5193	0.6309
2	0.1642	0.5682	324	38	0.1173	0.0822	0.1523	0.0833	0.1543	0.1182	0.0848	0.1559
3	0.0589	0.1642	324	25	0.0772	0.0481	0.1062	0.0494	0.1080	0.0759	0.0494	0.1004
4	0.0379	0.0589	324	8	0.0247	0.0078	0.0416	0.0093	0.0432	0.0253	0.0091	0.0432
5	0.0305	0.0379	324	7	0.0216	0.0058	0.0374	0.0062	0.0401	0.0237	0.0093	0.0417
6	0.0246	0.0305	324	10	0.0309	0.0120	0.0497	0.0123	0.0525	0.0312	0.0138	0.0525
7	0.0192	0.0246	324	3	0.0093	−0.0012	0.0197	0.0000	0.0216	0.0102	0.0031	0.0201
8	0.0000	0.0192	323	5	0.0155	0.0020	0.0289	0.0031	0.0310	0.0147	0.0031	0.0295

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
201	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0391	−0.0621	0.1404	0.0366	0.0062	0.1023
202	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0359	−0.0591	0.1309	0.0445	0.0055	0.1659
203	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0431	−0.0566	0.1429	0.0524	0.0079	0.1599
204	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6728	−0.7545	2.1000	0.6802	0.4174	0.8626
205	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6238	−0.6490	1.8965	0.6058	0.2765	0.8722
206	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8695	0.5028	1.2362	0.8788	0.7957	0.9427
207	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1940	−0.3098	0.6978	0.1781	0.0526	0.3892
208	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0453	−0.0741	0.1647	0.0385	0.0109	0.0867
209	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1201	−0.3847	0.6249	0.1243	0.0514	0.2234
210	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0349	−0.0475	0.1172	0.0266	0.0072	0.0507
211	Nový úvěr č. 1	0.9177	0.7138	1.1216	0.8682	0.6378	0.9720
212	Nový úvěr č. 2	0.0464	−0.1011	0.1939	0.0540	0.0031	0.2773
213	Nový úvěr č. 3	0.3379	−0.9478	1.6236	0.3351	0.1588	0.5522
214	Nový úvěr č. 4	0.0283	−0.0411	0.0977	0.0201	0.0038	0.0388
215	Nový úvěr č. 5	0.0288	−0.0266	0.0841	0.0313	0.0049	0.1103
216	Nový úvěr č. 6	0.0258	−0.0290	0.0807	0.0376	0.0030	0.1135
217	Nový úvěr č. 7	0.0143	−0.0382	0.0667	0.0363	0.0024	0.1536
218	Nový úvěr č. 8	0.0604	−0.0839	0.2048	0.0533	0.0063	0.1681
219	Nový úvěr č. 9	0.9084	0.7206	1.0962	0.9099	0.8282	0.9645
220	Nový úvěr č. 10	0.0721	−0.1617	0.3060	0.0824	0.0083	0.2625

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
31	1	1250	121	0.4151	0.2827
32	1	2500	235	0.4304	0.2827
33	1	5000	423	0.3883	0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
19	11	12	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.1933
in1->h1	0.6651
in2->h1	0.9073
in3->h1	−0.0795
in4->h1	0.6677
in5->h1	0.5719
in6->h1	−0.0313
in7->h1	0.6727
in8->h1	0.5420
in0->h2	3.4342
in1->h2	−2.7708
in2->h2	−0.0219
in3->h2	0.2042
in4->h2	−0.0156
in5->h2	−0.0592
in6->h2	0.1370
in7->h2	−0.1546
in8->h2	1.1533
in0->h3	−0.1697
in1->h3	−0.8157
in2->h3	1.0741
in3->h3	−0.2847
in4->h3	1.2891
in5->h3	0.6459
in6->h3	−0.4030
in7->h3	0.5118
in8->h3	0.1526
h0->out	0.8039
h1->out	2.2723
h2->out	−4.4250
h3->out	−1.8261

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8