Ratingový model 104

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 110
  • AUC: 0.8512
  • IE: 0.3379
  • IER: 0.3212

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5796 1.0000 110 72 0.6545 0.5657 0.7434 0.5636 0.7455 0.6626 0.5727 0.7320
2 0.1517 0.5796 128 15 0.1172 0.0615 0.1729 0.0625 0.1719 0.1187 0.0740 0.1719
3 0.0655 0.1517 127 9 0.0709 0.0262 0.1155 0.0315 0.1181 0.0698 0.0315 0.1102
4 0.0543 0.0655 127 3 0.0236 −0.0028 0.0500 0.0000 0.0551 0.0234 0.0000 0.0472
5 0.0425 0.0543 127 8 0.0630 0.0207 0.1052 0.0236 0.1102 0.0627 0.0236 0.1102
6 0.0254 0.0425 127 3 0.0236 −0.0028 0.0500 0.0000 0.0551 0.0212 0.0000 0.0435
7 0.0107 0.0254 127 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0107 127 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2061 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0065 −0.0207 0.0338 0.0286 0.0017 0.1088
2062 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0110 −0.0759 0.0979 0.0287 0.0006 0.1048
2063 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1655 0.0100 0.3209 0.0989 0.0087 0.2226
2064 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8620 0.6228 1.1012 0.7698 0.2348 0.9647
2065 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4319 −0.5441 1.4079 0.4455 0.0318 0.8542
2066 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9084 0.7869 1.0300 0.9133 0.7463 0.9843
2067 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2842 −0.4636 1.0320 0.2117 0.0276 0.6237
2068 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0736 −0.1097 0.2569 0.0944 0.0142 0.3307
2069 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0789 −0.0364 0.1942 0.1476 0.0296 0.4692
2070 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0471 0.0201 0.0742 0.0195 0.0008 0.0645
2071 Nový úvěr č. 1 0.6553 −0.8582 2.1689 0.7090 0.0788 0.9858
2072 Nový úvěr č. 2 0.0115 −0.0162 0.0392 0.0543 0.0010 0.1807
2073 Nový úvěr č. 3 0.0726 −0.0481 0.1933 0.2058 0.0124 0.5909
2074 Nový úvěr č. 4 0.0300 −0.0134 0.0734 0.0208 0.0014 0.0821
2075 Nový úvěr č. 5 0.0796 −0.0739 0.2332 0.0801 0.0007 0.2340
2076 Nový úvěr č. 6 0.0205 −0.0748 0.1158 0.1118 0.0003 0.7230
2077 Nový úvěr č. 7 0.0105 −0.0123 0.0334 0.0576 0.0003 0.2073
2078 Nový úvěr č. 8 0.0099 −0.0120 0.0318 0.0360 0.0007 0.1513
2079 Nový úvěr č. 9 0.8945 0.7392 1.0499 0.8352 0.4290 0.9736
2080 Nový úvěr č. 10 0.0090 −0.0121 0.0301 0.0570 0.0009 0.1960

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
310 4 500 37 0.4234 0.2700
311 4 1000 94 0.4319 0.6272
312 4 2000 185 0.4060 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
42 103 104 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.6097
in1->h1 −3.6277
in2->h1 −0.0677
in3->h1 −0.0200
in4->h1 0.3917
in5->h1 0.2013
in6->h1 −0.3884
in7->h1 −0.4588
in8->h1 4.9131
in0->h2 1.4748
in1->h2 −1.1043
in2->h2 0.6608
in3->h2 1.2081
in4->h2 0.6522
in5->h2 −0.3479
in6->h2 −0.2300
in7->h2 0.5240
in8->h2 −2.2194
in0->h3 −2.5414
in1->h3 −0.4042
in2->h3 0.0021
in3->h3 −3.0260
in4->h3 −0.8312
in5->h3 1.5261
in6->h3 1.4391
in7->h3 −0.7612
in8->h3 1.6469
h0->out 2.9514
h1->out −4.1771
h2->out −5.8421
h3->out −3.5089

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8