Validace ratingového modelu 310

Všeobecné informace

• Ratingový model: 104
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 37
• Brier Skill Score: 0.4234
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	21	16	0.6545	0.7619	0.5797	0.9441	0.5714	0.9524	0.7548	0.5464	0.9524
2	51	11	0.1172	0.2157	0.1028	0.3286	0.1176	0.3333	0.2135	0.1373	0.3137
3	75	3	0.0709	0.0400	−0.0043	0.0843	0.0000	0.0933	0.0416	0.0063	0.1067
4	57	4	0.0236	0.0702	0.0039	0.1365	0.0175	0.1404	0.0658	0.0175	0.1320
5	73	2	0.0630	0.0274	−0.0100	0.0648	0.0000	0.0685	0.0279	0.0000	0.0685
6	63	0	0.0236	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	52	1	0.0000	0.0192	−0.0181	0.0566	0.0000	0.0577	0.0196	0.0000	0.0577
8	108	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8907
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8361
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9453
• Bootstrap – průměr: 0.8924
• Bootstrap – dolní limit: 0.8456
• Bootstrap – horní limit: 0.9403

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2288
• Bootstrap – průměr: 0.2171
• Bootstrap – dolní limit: 0.1529
• Bootstrap – horní limit: 0.2935

IER

• Hodnota: 0.3989
• Bootstrap – průměr: 0.4188
• Bootstrap – dolní limit: 0.3126
• Bootstrap – horní limit: 0.5254

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8