Ratingový model 100

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 53
  • AUC: 0.8507
  • IE: 0.3474
  • IER: 0.2846

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5618 1.0000 53 36 0.6792 0.5536 0.8049 0.5472 0.7925 0.6758 0.5472 0.8113
2 0.1740 0.5618 64 8 0.1250 0.0440 0.2060 0.0469 0.2031 0.1234 0.0469 0.2031
3 0.0740 0.1740 64 5 0.0781 0.0124 0.1439 0.0156 0.1563 0.0802 0.0156 0.1563
4 0.0413 0.0740 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0172 0.0000 0.0469
5 0.0285 0.0413 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0139 0.0000 0.0469
6 0.0171 0.0285 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0333 0.0000 0.0863
7 0.0078 0.0171 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0078 63 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1981 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0284 −0.1214 0.1781 0.0527 0.0010 0.2953
1982 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0835 −0.1690 0.3360 0.0786 0.0008 0.6170
1983 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.4377 −0.4178 1.2932 0.1277 0.0068 0.4962
1984 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.2052 −2.3810 2.7915 0.5582 0.0459 0.9568
1985 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.1621 −1.7204 2.0446 0.5204 0.0144 0.9658
1986 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8515 0.6785 1.0245 0.8714 0.5850 0.9881
1987 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0407 −0.0514 0.1327 0.1407 0.0101 0.5383
1988 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0217 −0.0382 0.0817 0.0459 0.0016 0.3029
1989 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0379 −0.0278 0.1036 0.1900 0.0076 0.6445
1990 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0378 −0.0930 0.1685 0.0171 0.0009 0.0576
1991 Nový úvěr č. 1 0.0398 −0.0189 0.0984 0.5825 0.0320 0.9694
1992 Nový úvěr č. 2 0.0481 −0.1249 0.2211 0.1487 0.0011 0.7146
1993 Nový úvěr č. 3 0.0299 −0.0166 0.0764 0.1275 0.0084 0.6069
1994 Nový úvěr č. 4 0.0310 −0.1005 0.1626 0.0140 0.0009 0.0463
1995 Nový úvěr č. 5 0.4774 −0.2168 1.1717 0.0638 0.0027 0.3568
1996 Nový úvěr č. 6 0.3786 −1.1790 1.9362 0.1986 0.0008 0.9372
1997 Nový úvěr č. 7 0.6764 0.1505 1.2023 0.1442 0.0019 0.8023
1998 Nový úvěr č. 8 0.5041 −0.6684 1.6765 0.0811 0.0030 0.4467
1999 Nový úvěr č. 9 0.7977 −1.5266 3.1220 0.5657 0.0201 0.9225
2000 Nový úvěr č. 10 0.6345 −0.1119 1.3810 0.1300 0.0023 0.7489

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
298 4 250 19 0.3127 0.6272
299 4 500 37 0.3675 0.6272
300 4 1000 94 0.3781 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
41 99 100 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.1720
in1->h1 −3.2002
in2->h1 −0.4646
in3->h1 −0.8360
in4->h1 0.5231
in5->h1 −0.0329
in6->h1 0.3055
in7->h1 −1.6746
in8->h1 3.7248
in0->h2 −0.6129
in1->h2 −3.1701
in2->h2 −0.4533
in3->h2 −0.4546
in4->h2 0.5902
in5->h2 0.1508
in6->h2 −0.4794
in7->h2 −0.2613
in8->h2 1.1903
in0->h3 2.8314
in1->h3 −0.7954
in2->h3 0.6628
in3->h3 −1.2014
in4->h3 0.2994
in5->h3 0.1071
in6->h3 −0.2271
in7->h3 1.9681
in8->h3 −2.1908
h0->out 2.2301
h1->out −4.6837
h2->out 3.1930
h3->out −5.9964

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8