Validace ratingového modelu 299

Všeobecné informace

• Ratingový model: 100
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 37
• Brier Skill Score: 0.3675
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	28	17	0.6792	0.6071	0.4262	0.7880	0.4286	0.7857	0.5954	0.3929	0.7857
2	46	6	0.1250	0.1304	0.0331	0.2278	0.0435	0.2391	0.1204	0.0217	0.2174
3	68	6	0.0781	0.0882	0.0208	0.1557	0.0294	0.1618	0.0853	0.0147	0.1471
4	58	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	58	3	0.0156	0.0517	−0.0053	0.1087	0.0000	0.1207	0.0536	0.0000	0.1207
6	70	4	0.0313	0.0571	0.0028	0.1115	0.0143	0.1143	0.0560	0.0143	0.1075
7	59	1	0.0000	0.0169	−0.0160	0.0499	0.0000	0.0508	0.0183	0.0000	0.0508
8	113	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8410
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7718
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9102
• Bootstrap – průměr: 0.8378
• Bootstrap – dolní limit: 0.7540
• Bootstrap – horní limit: 0.9057

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2570
• Bootstrap – průměr: 0.2547
• Bootstrap – dolní limit: 0.1884
• Bootstrap – horní limit: 0.3174

IER

• Hodnota: 0.3249
• Bootstrap – průměr: 0.3424
• Bootstrap – dolní limit: 0.2368
• Bootstrap – horní limit: 0.4562

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8